脉冲响应

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我国股票市场与外汇市场联动效应研究被引量：5
《金融理论与实践》2016年第10期82-87,共6页杨光 
随着区域经济一体化进程的推进,汇率波动与金融资产价格之间的联动关系越来越紧密。2014年以来,人民币汇率和我国股票市场出现了较大波动和共振格局,金融市场的波动对金融稳定和宏观调控都带来了较大的挑战。在梳理股票市场与外汇市场...
关键词：股票市场 外汇市场 联动效应 因果检验 脉冲响应 
中证500股指期货对现货市场暴跌的影响被引量：3
《金融理论与实践》2016年第8期74-77,共4页乔莉 
2015年中国的股市经历了千股跌停,对此监管部门通过上调股指期货合约交易保证金等措施抑制投机行为。选取2015年6月15日至7月8日的4075对1分钟高频数据,采用VAR模型,通过Granger因果检验、脉冲响应分析和方差分解,对中证500股指期现货...
关键词：股票市场 中证500股指期货 VAR模型 脉冲响应 方差分解 
外部货币政策冲击对我国经济的影响及传导途径——基于Global-VAR方法的实证研究被引量：2
《金融理论与实践》2015年第9期8-13,共6页丁杰 
国家自然科学基金重点项目;项目编号:71231008;广东省自然科学基金博士启动项目;项目编号:2014A030310428;广东省哲学社会科学规划青年项目;项目编号:GD14YYJ03
采用一个包含35个国家和地区的全局向量自回归(Global-VAR)模型,通过广义脉冲响应函数实证检验美国及欧元区的货币政策对我国经济的影响及传导途径。结果表明:国外的货币政策对我国的产出的影响是暂时的,对价格水平的影响是持久的,说明...
关键词：Global-VAR 货币政策冲击 国际传导 广义脉冲响应 世界利率 
贷款影响我国房价数量效应的实证研究被引量：3
《金融理论与实践》2014年第2期42-45,共4页李松华 
国家社科基金青年项目(12CGL101);教育部人文社会科学青年基金项目(12YJC630056);河南省哲学社会科学规划项目(2013BJJ075)
研究发现,长期内贷款是推动我国房价上涨的一个因素,但脉冲响应和方差分解表明贷款对房价的推动作用有限;向量误差纠正估计表明短期中存在着调整房价向其长期均衡水平回归的动态机制,房价存在着惯性。
关键词：房价 贷款 向量误差纠正估计 脉冲响应 
信贷政策与房地产价格周期波动的实证研究被引量：1
《金融理论与实践》2013年第12期8-12,共5页张强 曾江波 
国家社会科学基金重点项目<财政政策和信贷政策与产业政策的协调配合研究>(12AZD035)的阶段性成果
运用MSIA-VAR模型实证分析1998—2013年间我国信贷政策与房地产价格周期的动态关系。研究表明:信贷政策与房地产价格存在双向影响,房价的周期波动显著呈现低速、中速及高速增长的3区制状态,进一步分析表明我国房地产增长存在非对称性,...
关键词：信贷政策 房地产价格周期 MSVAR模型 分区制脉冲响应 
中国金融发展与经济增长质量关系的实证研究被引量：5
《金融理论与实践》2013年第11期41-44,共4页李冻菊 薛冰 
国家社科后期资助项目(12FJ001)阶段性成果
在现代经济发展过程中,金融的作用日益增长,甚至已经成为保障经济持续稳定运行的关键因素之一。以我国1981—2011年的数据为样本,通过测算TFP来衡量经济增长质量,并分别从金融发展能力和金融发展效率分析与经济增长质量的关系。结论表明...
关键词：金融发展 经济增长质量 脉冲响应 VAR 
我国企业债券信用价差宏观影响因素建模与实证被引量：7
《金融理论与实践》2013年第6期74-78,共5页周荣喜 王迪 
国家自然科学基金(71171012);教育部大学生科技创新基金(201210010015);北京化工大学教育教学改革项目(A201208)
以在上海证券交易所流通的企业债券和国债收益率之差作为信用价差,分别建立多元线性回归模型和时间序列模型,从静态和动态两个方面对我国企业债券信用价差宏观影响因素进行了定性和定量分析,并利用脉冲响应函数测试了不同因素对信用价...
关键词：企业债券 信用价差 宏观影响因素 多元回归模型 时间序列模型 脉冲响应函数 
中国大中城市房屋价格相关和传导关系被引量：8
《金融理论与实践》2013年第5期7-11,共5页邓世专 
选取了我国15个典型城市的房屋销售价格为研究对象,利用自回归误差修正模型(VEC),对我国15个城市房价之间的相关性和传递效果进行了研究,研究结果发现,广州、深圳和上海的房价是主导城市房价,影响着其他城市房价的变化和走势,同时,主导...
关键词：房屋销售价格指数 传导 方差分解 脉冲响应 
中国货币供给、通货膨胀和经济增长关系的实证检验——基于VEC模型的分析被引量：2
《金融理论与实践》2013年第4期29-32,共4页曾凡惠 
2012年度国家社会科学基金项目;批准号12BJY035
采用中国2002年1月至2012年10月的月度数据,利用VEC模型对货币供给、通货膨胀和经济增长之间的关系进行实证分析,实证结果表明货币供给、通货膨胀和经济增长三者存在长期稳定关系,短期中,高经济增长与货币扩张会带来通货膨胀压力,一定...
关键词：货币供给 通货膨胀 经济增长 VEC模型 脉冲响应 
人民币名义有效汇率变动对贸易条件影响的实证研究被引量：1
《金融理论与实践》2013年第4期33-36,共4页赵昕 王涛 
基于2005年7月至2010年6月的数据估计了进出口价格的汇率传递弹性。回归模型分析的结果认为名义有效汇率变动对进口价格的影响大于对出口价格的影响。对人民币名义有效汇率与贸易条件的关系进行协整检验,结果在长期内二者存在协整关系...
关键词：名义有效汇率 汇率传递弹性 VAR模型 脉冲响应 
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