结构VAR

作品数：41被引量：242H指数：9
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三维面板结构VAR模型的估计
《统计与决策》2022年第2期33-36,共4页叶小青 王维峰 
国家自然科学基金青年项目(11901584);湖北省自然科学基金资助项目(BZY21007)。
文章构建了三维面板结构VAR模型,并提出参数估计的一致性方法,编制估计程序,仿真模拟有限样本性质。结果表明:在给定N_(1)、N_(2)的情况下,随着T的增加,参数的估计值与真值的偏差逐渐减少,并逼近于0;当T固定时,逐渐增大N_(1)、N_(2),偏...
关键词：三维面板数据模型 结构VAR 一致性 正态性 
货币政策冲击、外汇干预与汇率波动动态关系——基于SVAR模型的实证检验被引量：5
《上海金融》2018年第11期43-49,71,共8页盖静 
本文通过施加短期约束的结构VAR方法分析了货币政策冲击、央行外汇干预与汇率波动之间的动态关系,结果表明:货币政策冲击对外汇干预的解释能力较强,有必要将二者置入同一框架下考虑;美国的联邦基金利率和央行外汇干预对人民币汇率波动...
关键词：货币政策 外汇干预 汇率 结构VAR 
互联网金融、股票市场与宏观经济——基于SVAR模型的实证研究被引量：5
《当代金融研究》2018年第5期117-130,共14页王晗 王佳琪 
在加快构建我国多层次资本市场的现实背景下,互联网金融依靠自身的先天优势,促进资本融通发展迅猛,增强实体经济发展活力,在加快经济结构调整等方面发挥了重要作用,但也对我国股票市场产生一定冲击。本文分析了我国互联网金融、股票市...
关键词：互联网金融 股票市场 宏观经济 结构VAR 
流动性紧缩的根源:基于量化研究的成因解析
《会计与经济研究》2017年第6期79-95,共17页陈华 郑晓亚 
国家自然科学基金项目(71703165)
2013年6月,我国银行间市场爆发流动性干涸,市场利率快速攀升,期限结构出现倒挂。悲观的看法认为,本次流动性紧缩是系统性危机前兆,中国的明斯基时刻即将来临;另一种看法则认为,本次突发性流动性紧缩是货币政策冲击的结果。理清流动性紧...
关键词：流动性紧缩 明斯基时刻 货币政策 无套利仿射模型 结构VAR 
消费信贷期限结构效应与经济增长关系的实证研究——基于结构VAR和结构断点检验被引量：1
《江南大学学报（人文社会科学版）》2017年第6期98-106,共9页朱加林 秦新龙 
安徽财经大学2016年研究生科研创新基金项目(ACYC2016064)
扩大消费是促进经济增长的动力源泉,文章采用结构VAR模型对2007-2016年季度数据进行实证分析,考察消费信贷期限结构与经济增长间的关系,研究得出以下结论:(1)长期消费贷款的增加有助于经济增长,短期消费贷款对经济的促进作用并不明显,...
关键词：消费信贷 结构VAR 断点检验 经济增长 
互联网金融、股票市场与中小企业发展被引量：17
《财政研究》2017年第9期88-101,共14页何启志 彭明生 
现阶段,我国金融市场中存在金融资本"脱实向虚"的现象,互联网金融能否有效解决中小企业的融资难题是一个热点问题。本文在分析互联网金融、股票市场与中小企业各自发展现状以及探讨它们之间相互影响机理的基础上,基于SVAR模型实证探究...
关键词：互联网金融 股票市场 中小企业 结构VAR 
PPP模式资产证劵化的融资视角研究——基于结构VAR模型的实证分析被引量：2
《武汉商学院学报》2017年第3期60-64,共5页夏平凡 童昊 
安徽财经大学研究生科研基金项目<收入风险;信贷约束与家庭资产配置>(项目编号:ACYC2016069)
资产证券化是解决PPP模式融资困境的重要途径。文章从融资视角切入,在分析PPP模式资产证券化作用机理的基础上,充分考虑金融变量之间结构性关联,运用结构VAR模型探究资产证券化市场发行金额的波动对PPP模式投资金额的影响,进一步反映资...
关键词：资产证券化 PPP模式 融资 结构VAR 
考虑石油价格冲击的中国核心通货膨胀估算
《金融理论与实践》2017年第3期31-36,共6页刘慧媛 
教育部人文社科项目(项目编号:No.14YJC790131)资助
研究依据Quah和Vahey的核心通货膨胀定义——通货膨胀中对实际产出没有中期和长期影响的成分,建立了包含产出、通货膨胀和石油价格冲击的三变量SVAR模型,通过分离出三种冲击对通货膨胀的作用结果来估算中国核心通货膨胀率。对估算结果...
关键词：核心通货膨胀 石油价格冲击 结构VAR 
人民币汇率对国内物价水平的传递效应研究被引量：1
《齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版）》2016年第10期70-72,共3页阚瑀婷 
文章将2001年1月至2016年6月的月数据分成两个子样本,建立结构VAR(SVAR)模型,考虑到各种宏观经济因素冲击,研析汇改前后人民币汇率对我国物价的传递效应,有三点结论:一是我国汇率变动对我国物价的传递效应有不完全性且汇改后汇率冲击对...
关键词：人民币汇率 国内物价 结构VAR 
美国实施抑或退出量化宽松货币政策对中国通货膨胀之影响——基于扩展的结构VAR(SVAR)模型估计法被引量：10
《经济问题》2015年第7期62-66,共5页匡毅 陈怡安 
鉴于VAR模型实证分析的局限性,借鉴国际最新研究成本使用结构VAR（SVAR）模型分析美国实施抑或退出量化宽松货币政策对中国通货膨胀的影响,对1990~2013年间的宏观统计数据进行平稳性检验和脉冲响应分析,认为美国量化宽松货币政策在短期...
关键词：结构VAR模型 宽松货币政策 通货膨胀率 
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