多险种风险模型

作品数：36被引量：82H指数：5
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索赔重尾条件下多风险模型的精细大偏差
《科技创业月刊》2012年第9期25-26,共2页李德宜 张娟 
探讨了索赔过程为多险种的风险模型,以及重尾随机变量分布函数f为OR类精确大偏差问题。假设一个保险公司有k种类型的险种,第i个险种的索赔过程记为{xij,j≥1},i=1,…,k,在他人研究的基础上得出多险种风险模型s(k;n1,…,nk)=ki=1Σnij=1...
关键词：重尾分布 OR类 大偏差 多险种风险模型 经典风险模型 
多险种风险模型的破产概率被引量：5
《西北师范大学学报（自然科学版）》2006年第5期10-12,共3页肖鸿民 
国家自然科学基金资助项目(10471057);西北师范大学青年教师科研基金资助项目
建立了一个基于进入过程的多险种风险模型,讨论了索赔过程的性质,得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg上界.
关键词：保险风险模型 破产概率 POISSON过程 鞅 
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