沪深300股指

作品数：103被引量：303H指数：10
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基于多维高频数据和LSTM模型的沪深300股指期货价格预测被引量：4
《重庆理工大学学报（社会科学）》2022年第3期55-69,共15页邱冬阳 丁玲 
国家社会科学基金重点项目“基于大数据+深度学习的中国金融市场波动性及预警机制研究”(17AJY028);重庆市高校哲学社会科学协同创新团队——重庆智能金融研究协同创新团队的支持。
以2010—2019年的沪深300股指期货为对象,收集日收盘价、5分钟收盘价,以及影响波动的5维度89个指标,采用维度删减、间隔采样方法,组合成多个不同维度和不同频率的LSTM深度学习模型对沪深300股指期货进行预测,并且从空间和时间角度分析...
关键词：多维高频数据 深度学习 LSTM模型 沪深300股指期货 
沪深300股指衍生品定价一致性研究——基于股指期货与期权隐含期货价格关系的比较
《青海金融》2021年第12期27-34,共8页邓弋威 许昌豪 刘永合 
国家社科基金项目(20CG024);浙江省自然科学基金项目(LQ18G03003)。
基于欧式期权看跌看涨平价关系,分析中国沪深300股指期货与期权隐含期货价格间的关系。研究发现真实交易期货价格小于期权隐含期货价格,且这一偏差的统计特征会随着计算隐含期货价格所用期权的不同而发生变化。对于偏差的形成原因,研究...
关键词：看跌看涨平价 沪深300股指衍生品 期货升贴水 隐含波动率 
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