沪深300股指

作品数：103被引量：303H指数：10
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沪深300股指期权合约设计解读被引量：1
《经济论坛》2015年第4期93-95,140,共4页张小艳 
沪深300股指期权合约推出已指日可待。中金所推出的仿真方案结合了理论界和实务界近几年努力的成果,但是,合约设计的十大条款中仍有部分条款是有争议的。对于包括权利金最小报价单位、执行价格间距和合约序列等存在争议的条款,中金所应...
关键词：指数期权 合约设计 执行价格间距 
沪深300股指收益率波动的实证分析——基于TARCH模型被引量：7
《经济论坛》2010年第2期169-171,共3页马国腾 赵妍 
本文运用非对称效应的TARCH模型分析沪深300指数收益率波动的变化特征,结果显示,影响沪深300指数收益率变动较强的因素是滞后4、15阶;沪深300指数收益率存在较强的条件异方差,而TARCH模型能较好地消除条件异方差。相对于利好消息而言,...
关键词：ARCH效应 股指收益率 杠杆效应 
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