沪深300股指

作品数：103被引量：303H指数：10
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：李传峰朱莉张辉王一平刘向丽更多>>
相关机构：东北财经大学西南财经大学安徽财经大学对外经济贸易大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金国家教育部博士点基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=现代商业x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
沪深300股指期货套期保值实证研究——基于2016年以来主力合约的收盘价数据被引量：1
《现代商业》2017年第28期94-97,共4页吕沛航 樊祺 
本文通过以股指期货自IF1601-IF1705分别作为主力期货合约以来342个交易日的沪深300指数现货收盘价和主力期货合约的收盘价作为数据基础,在基差风险和套期保值比率估计两个方面进行分析。首先,通过基差数据对其进行一系列检验,发现期货...
关键词：股指期货 基差风险 最优套保比率 
基于GARCH-EVT-POT模型的VaR风险测度研究——以沪深300股指为例被引量：2
《现代商业》2016年第14期87-88,共2页李行 
2015年,中国股票市场风云变幻,跌宕起伏。股票市场的过山车波动,为进一步增强风险管理意识,提高风险测量水平提出了更高的要求。本文以能代表中国股市六层市值的沪深300股指为例,将GARCH模型与极值理论相结合,同时,针对性的运用描述后尾...
关键词：沪深300 GARCH模型 极值理论 风险测度 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部