沪深300股指

作品数：103被引量：303H指数：10
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2015年沪深300股指期现价格互动关系回溯研究被引量：1
《财贸研究》2019年第7期25-33,共9页王军 刘卓然 
采用向量误差修正模型、格兰杰因果检验、修正信息份额模型对2015年沪深300股指期货与股票指数的期现价格互动关系进行回溯性研究,结果显示:沪深300股指期货已具备完善的价格发现功能;常态下,价格发现是一个期现市场价格信息双向互动的...
关键词：股指期货 限制性交易措施 期现价格关系 
沪深300股指期货期现套利的可行性研究——基于统计套利模型的实证被引量：14
《财贸研究》2011年第1期88-93,共6页马理 卢烨婷 
从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性。实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股...
关键词：股指期货 期现套利 统计套利模型 
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