沪深300股指

作品数：103被引量：303H指数：10
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投资者情绪影响股指期现货市场的价格动态关系吗?被引量：7
《中国管理科学》2022年第4期52-62,共11页朱莉 刘向丽 杨晓光 
国家自然科学基金资助项目(71661028,71850008,71471182);中国博士后基金资助面上项目;新疆维吾尔自治区“天山英才计划”第三期(2021-2023)项目资助。
本文借鉴Baker和Wurgler的思路构建了投资者情绪指数,在套利、投机交易与投资者情绪的互动关系分析框架下,利用DY溢出指数,对比分析了2015年8月限制性政策实施前后不同投资者情绪对股指期现货两个市场交易风险、价格动态关系的影响。研...
关键词：行为金融 投资者情绪 沪深300股指 溢出指数 
引入跳跃与联跳强度的沪深300股指期货套期保值研究被引量：3
《中国管理科学》2016年第S1期454-460,共7页瞿慧 周慧 
国家自然科学基金资助项目(71201075);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
考虑到资产收益的跳跃以及联跳行为给套期保值策略带来的挑战,利用沪深300股指期货与沪深300指数及其成分股的5分钟高频数据,识别现货跳跃、期货跳跃、期货-现货联跳以及成分股联跳,并用Hawkes过程估计相应跳跃强度与联跳强度,在基本的...
关键词：联跳 套期保值比率 向量异质自回归模型 Hawkes过程 
沪深300股指期货对冲效率研究被引量：18
《中国管理科学》2014年第4期1-8,共8页代军 朱新玲 
教育部人文社科一般项目(12YJC790024);湖北省教育厅人文社科重点项目(2012D026)
本文首先通过在VECM-GARCH模型中引入非对称基差,研究了基差对我国沪深300股指期货和现货回报的条件均值与风险结构影响的非对称效应。在此基础上分别以方差最小化(MVHR)和效用最大化(UMHR)为标准,考察了包含VECM-GARCH-X在内六种不同...
关键词：股指期货 套期保值 风险厌恶系数 最优调整频率 
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