汇率联动期权

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汇率联动的幂交换期权定价
《徐州工程学院学报（自然科学版）》2011年第3期35-38,共4页黎伟 周圣武 
中央高校基本业务费专项基金资助项目(2010LKSX03)
研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权定价模型,利用鞅定价原理及Girsanov变换,得到了相应的定价公式.
关键词：汇率联动期权 幂交换期权 鞅定价 GIRSANOV变换 
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