价格影响模型

作品数：23被引量：197H指数：7
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随机最优控制的奇异衍生品交易策略（英文）被引量：1
《经济数学》2019年第4期99-105,共7页马饶晴 牛雨飞 张理想 
国家自然科学基金资助项目(7117107)
提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法,并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型:首先,根据选定的效用函数计算出值函数;再由值函数推导出HJB方程;然后,计算HJB方程最大值函数的解,即理论的最优交易策略...
关键词：随机控制 值函数 HJB方程 最优交易策略 MERTON模型 Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型 
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