尖峰厚尾

作品数：57被引量：200H指数：8
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相关作者：庄新田杨瑞成秦学志杨昕王明高更多>>
相关机构：重庆大学山东大学中国人民大学中南财经政法大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《电力自动化设备》更多>>
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基于尖峰厚尾、有偏GARCH-copula模型的风险测度被引量：4
《系统工程》2018年第1期31-38,共8页宫晓莉 庄新田 刘喜华 
国家自然科学基金资助项目(71671030;71571038;71771042)
考虑到证券投资组合中资产收益分布的尖峰厚尾属性和波动率集聚效应以及金融资产变量间的非线性相依结构,假设资产收益率分布服从广义误差分布(GED),以尖峰厚尾、有偏的GJR-GARCH-GED模型刻画资产收益率的边际分布,以copula函数描述变...
关键词：尖峰厚尾 copula相依性 GJR-GARCH-GED模型 风险测度 
反馈交易与证券市场收益的尖峰厚尾特征被引量：5
《系统工程》2009年第2期7-13,共7页赵鹏举 刘玉敏 
国家自然科学基金资助项目(7057205070771102)
提出了一个有理性交易者和非理性交易者参与的证券市场收益模型,其中非理性交易者采取简单趋势外推的反馈交易策略。反馈交易导致收益序列的自相关,收益序列的长程相关性引起了异常扩散,由于扩散的方差大于标准布朗运动的方差,造成收益...
关键词：非理性交易者 反馈交易 尖峰厚尾分布 收益自相关性 
基于跳-扩散过程的人民币汇率收益率波动模型被引量：4
《系统工程》2009年第1期82-86,共5页杨瑞成 秦学志 
国家自然科学基金资助项目(70771018);中国博士后科学基金资助项目(20070410350);教育部人文社会科学基金资助项目(05JA62905);教育部新世纪优秀人才计划联合资助项目(2005)
通过对人民币汇率收益率波动性的统计分析,发现其存在"尖峰厚尾"现象。鉴于此,引进跳-扩散过程,建立汇率收益率波动模型,并给出了模型参数估计方法。利用人民币/美元的实际日汇率数据进行实证分析,得出用跳-扩散过程拟合人民币汇率收益...
关键词：人民币汇率 跳-扩散过程 尖峰厚尾 极大似然估计 
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