信息交易

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考虑噪音交易的投资者学习与交易调整研究
《统计与决策》2015年第19期170-173,共4页孙端 
文章根据金融市场实际交易情况,假设投资者能够根据订单到达数据推断市场的信息和噪音情况,并基于此调整自己的交易策略,将交易分为信息交易、噪音交易和流动性交易,构建了投资者动态学习模型。在此基础上,利用此模型证实了A股市场投资...
关键词：噪音交易 信息交易 流动性交易 订单流 
基于高频数据的市场价格久期集聚特征分析
《统计与决策》2012年第17期172-174,共3页岳树岭 
河南省科技厅资助项目(102400450264)
在金融高频数据中,价格久期反映了交易者的交易策略,从时间维度反映了信息的传导过程。文章采用股票交易的分笔数据,在自回归条件久期模型中引入信息交易特征变量:交易强度、每笔平均交易量和百分比买卖价差,分析价格久期集聚特征与市...
关键词：Log-ACD模型 价格久期 市场信息交易 金融高频数据 
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