信息交易

作品数：125被引量：282H指数：9
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股价特有风险与信息效率被引量：8
《管理科学学报》2014年第5期84-94,共11页聂晓军 李焰 张肖飞 
国家自然科学基金资助项目(71272150;71101044)
针对股价特有风险是否代表高的信息效率的争论,先将CAPM模型的残差分离出私有信息融入导致的波动,发现其对特有风险有很强的解释力,并证明个体风险大的企业通过私有信息交易融入股价导致其股价特有风险更高.其后,对信息交易概率PIN各成...
关键词：特有风险 同步性 信息交易 信息效率 
连续指令驱动市场的信息交易概率:一种新的方法被引量：7
《管理科学学报》2010年第10期8-20,共13页李广川 刘善存 邱菀华 
国家自然科学基金资助项目(7087100270671006);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200466)
通过构造"成交积极性"变量,提出了一种在连续竞价指令驱动市场中估计信息交易概率的新方法,运用有序probit方法和马尔科夫转换技术对模型进行了估计.对该方法与基于PIN框架的经典信息交易概率模型进行比较分析,同时研究了信息交易概率...
关键词：指令驱动连续竞价市场 信息交易概率 交易特征 日内效应 
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