信用价差

作品数：99被引量：426H指数：13
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代理成本与“信用价差之谜”被引量：14
《管理科学学报》2016年第8期54-66,共13页牛华伟 
国家自然科学青年科学基金资助项目(71501099);江苏省自然科学青年基金资助项目(BK20150725);江苏省高校自然科学研究资助面上资助项目(15KJB110011);江苏省金融工程重点实验室开放课题资助项目(NSK2015-01);江苏高校品牌专业建设工程一期项目金融学资助项目(苏教高[2015]11)
作为一个内生因素,企业中的代理问题可能会恶化企业的信用风险.通过将代理人与股东之间的最优合约模型嵌入到Leland-Toft内生违约框架中,研究了道德风险这一具体的代理问题对信用风险及信用价差的影响机制.结论表明:企业中的道德风险问...
关键词：信用价差 委托代理 道德风险 信用风险 Poisson风险 
基于SV模型的我国债券信用价差动态过程研究被引量：13
《管理科学学报》2014年第3期37-48,共12页刘善存 牛伟宁 周荣喜 
国家自然科学基金资助项目(71171012;71071010;71371023)
针对我国债券市场,选取2005年6月至2010年6月的AAA级企业债和国债月度交易数据分别构建基于SV模型的利率期限结构,然后利用遗传算法求解来拟合较为精确的企业债和国债的即期利率曲线,据此计算信用价差.在对我国企业债按不同的期限进行...
关键词：SV模型 信用价差 ARMA模型 VAR模型 脉冲响应 
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