股票横截面收益

作品数：25被引量：123H指数：6
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相关作者：雷晓燕周月刚张强杨淑娥徐光伟更多>>
相关机构：武汉大学东北财经大学北京大学中央财经大学更多>>
相关期刊：《经济学（季刊）》《现代财经（天津财经大学学报）》《会计与经济研究》《科学决策》更多>>
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收益率厚尾分布、特质性波动与股票价格行为被引量：4
《系统工程》2017年第12期1-14,共14页王春峰 姚守宇 房振明 
国家自然科学基金资助项目(0401210010)
作为当前资产定价领域研究的热点问题之一,特质性波动与股票横截面收益间的正负向关系一直以来争议较大。不同于前人学者,在对特质性波动采用了更加科学的估计方法后,本文主要从收益率厚尾分布视角出发,在考虑到所有收益信息真实表达的...
关键词：特质波动率 股票横截面收益 厚尾分布 分位数回归 
中国股市横截面收益特征与投资者情绪的实证研究被引量：24
《系统工程》2008年第7期22-28,共7页张强 杨淑娥 
上海市教育委员会重点学科建设项目(J51201);上海对外贸易学院贸易与发展研究会资助项目(07MFZ01)
以中国股市1998年5月至2007年4月交易数据为研究样本,对股票横截面收益特征进行实证分析,结果显示,贝塔系数与股票预期收益间关系与理论相反,而股票市值、账面市值比等指标亦可以预测股票预期收益,且这种关系具有阶段性特征。应用非预...
关键词：特征组合 股票横截面收益 投资者情绪 
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