股票期权定价

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基于GARCH(1,l)模型的股票期权定价及实证分析
《商业文化（学术版）》2012年第11期123-123,共1页李勇 
本文利用GARCH(1,l)模型估计股票期权标的股票的对数收益波动率以及历史波动率,代入Black-Scholes模型得到相关期权价格,并研究具体的数值算法,以工行渣打一零九A(28371)为对象进行实证分析,对比两种结果下股价波动率对股票期权定价的...
关键词：波动率 股票期权 GARCH(1 l)模型 BLACK-SCHOLES公式 
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