股票市场有效性

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停牌时间长度与股票市场有效性——基于“伪停牌匹配方法”的验证被引量：2
《当代经济科学》2022年第3期70-82,共13页石阳 刘瑞明 袁钰莹 
国家社会科学基金重大项目“中国特色政策试点机制”(20&ZD118);国家自然科学基金面上项目“中国经济转型中的改革拖延症及其治理机制研究:基于行为公共经济学的视角”(71873134);国家自然科学基金青年科学基金项目“上市公司随意停牌的经济后果及其作用机制研究”(71903152)。
停牌制度的本意是通过中断交易来缓解市场情绪、消化新的信息,最终促进市场的有效运行。然而,在制度移植的过程中,中国资本市场上的股票停牌时间过长问题却诱发了“橘南枳北”的不良反应。基于伪停牌匹配方法,利用2010—2017年中国日间...
关键词：股票停牌 停牌时长 伪停牌匹配方法 股价波动性 换手率 交易流动性 市场断路器 
我国股票市场的有效性探究与分析
《中国管理信息化》2022年第1期130-133,共4页潘睿 朱建华 
股票市场是国家经济的重要支撑,股市效率的高低直接影响着经济的兴亡盛衰。本文基于有效市场假说理论,首先分析我国股票市场效率的不足,其次从客观和主观两个方面探究出造成股市有效性欠缺的原因,最后对我国股市有效性不足的原因,提出...
关键词：股票市场有效性 信息披露 交易成本 
会计信息质量、货币政策意外与公司股票收益率被引量：5
《预测》2021年第2期68-75,共8页李青原 蔡程 王红建 
国家自然科学基金资助项目(71672129)。
本文以央行累计发布的43次调整存款准备金率事件为研究背景,分析了2007~2018年我国A股上市公司的短窗口股票收益率对货币政策意外的反应。研究结果表明,货币政策意外对公司股票收益率具有显著的影响,且当公司会计信息质量较高时,公司股...
关键词：货币政策 会计信息质量 股票收益率 股票市场有效性 
中国上市公司信息披露制度变迁与股票市场有效性被引量：21
《华南师范大学学报（社会科学版）》2019年第4期75-86,I0002,共13页张程睿 徐嘉倩 
自中国股票市场诞生始,分析中国上市公司信息披露制度的变迁历程,考察公司信息披露质量的变化对股票市场有效性的影响,发现:中国股市尚属噪声环境市场,但随着信息披露制度逐渐完善,上市公司信息披露质量逐步提升,股票市场的有效性也逐...
关键词：信息披露制度变迁 市场有效 股价同步性 信息披露质量 
我国股票市场有效性变动趋势研究——基于上证50样本公司相关性数据被引量：1
《时代金融》2019年第9期144-146,共3页张亮 陈兵 
有效市场理论认为股价能够反应市场上的一切信息,股票价格应该在宏观经济因素的影响下围绕经营业绩波动,因而股票的价格与业绩会呈现出正相关关系。基于此整理出A股中具有代表性的上证50中的21家公司的股票,以股票市场分置改革前后为界...
关键词：公司业绩 股票价格 相关性 
股票市场有效性对风险收益关系的动态影响——基于信息交换和信息不对称视角被引量：2
《财经问题研究》2017年第8期45-51,共7页张碧馨 
经典金融理论指出,金融市场整体的风险与收益呈正相关关系,但很多实证结果都背离了这一理论假设。笔者认为,实证结果与理论不一致的原因在于,风险收益关系不是静态的,而是随着市场有效性的变化而变化的。由此,笔者构建了非线性变系数风...
关键词：股票市场有效性 风险收益关系 信息交换 信息不对称 
股指期货交易提升了股票市场有效性吗被引量：6
《财贸经济》2017年第8期36-51,共16页戴方贤 尹力博 
国家自然科学基金青年项目(71401193);国家自然科学基金面上项目(71671193);中央财经大学金融学院卓越项目
股指期货能否显著提升股票现货市场有效性,对于健全完善高效的现代金融市场体系具有重要意义。本文从分析师评级修正是否引起股票收益率漂移的角度,以2010年2月沪深300股指期货发布为前后时间分割点,以分析师评级修正事件为样本,通过自...
关键词：股指期货 市场有效性 分析师评级修正 增量效应 
配对交易、股票市场有效性与一体化被引量：2
《系统工程》2016年第11期1-8,共8页闫红蕾 赵胜民 
教育部人文社会科学研究规划项目(15YJA790090)
提高B股市场有效性,解决A、B股市场分割是当前我国资本市场发展的重要问题,也是B股市场改革的合理取向。本文利用相对转移模型log t检验研究交叉上市公司A股和B股价差的动态变化,定量的研究A、B股市场一体化水平的动态变化,并利用价差...
关键词：配对交易 无套利区间 logt检验 广义PARETO分布 VAR 
融资融券交易促进股票市场有效性了吗被引量：6
《南方经济》2015年第11期1-15,共15页田景坤 倪博 
本文首先利用多重分形去趋势波动分析方法计算上证50指数的广义Hurst指数,发现融资融券交易开启后,以上证50指数为代表的中国股票市场的有效性得到显著提高;本文构造以融资融券标的股为处理组,非融资融券标的股为控制组,运用双重差分方...
关键词：市场有效性 融资融券交易 双重差分方法 多重分形去趋势波动分析 
我国股票市场有效性简要探析被引量：1
《经济论坛》2015年第10期45-48,共4页刘晓宇 
我国股票市场是否有效的问题一直争论不休,有些专家认为我国股票市场弱式有效,有些认为还没达到。本文对我国股票市场的有效性进行了分析,首先通过序列自相关检验和ADF检验得出这样一个结论:我国股票市场处于弱式有效的阶段。其次,本文...
关键词：有效性 探讨 ADF 窗口事件 
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