股市系统

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中国股市系统流动性研究
《工业技术经济》2008年第1期125-128,共4页吴云峰 宋逢明 
本文针对中国股市的系统流动性进行了实证研究。通过主成分分析,作者发现在中国股市当中确实存在系统流动性因子,该系统性流动因子能够解释市场流动性变动的50%以上。特征向量与股本规模的相关性分析表明在中国市场上,大盘股并没有起到...
关键词：系统流动性 主成分分析 GARCH模型 
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