分形市场理论

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相关期刊：《财会通讯（中）》《中国管理科学》《西部论坛》《中国经济评论（1536-9056）》更多>>
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分形市场理论与金融市场波动行为特征研究
《济南职业学院学报》2020年第4期97-99,共3页苗超 
随着经济全球化进程的不断加快,各国之间金融市场的相互依赖程度也在不断地增加,如何防范金融行业中存在的风险已经成为国际金融市场发展中需要解决的首要问题。基于此,通过对金融市场波动行为中分形市场理论的应用进行研究,以期能够有...
关键词：分形市场理论 金融市场波动 特征分析 
基于结构突变点的欧盟及中国碳市场有效性研究被引量：10
《工业技术经济》2020年第7期92-99,共8页杨敏 朱淑珍 厉无畏 
碳市场的有效性,特别是其有效性的演变是发现制约市场有效性的关键要素,其对优化碳市场具有至关重要的作用。但现有的碳市场有效性分析,大多不考虑有效性的演变问题和引发其改变的“结构突变”这一关键要素。为此,本文提出采用基于市场...
关键词：碳市场有效性 结构突变点 分形市场理论 DFA Hurst 量化分析 
基于分形市场理论的创业板市场有效性分析
《山西农经》2019年第5期21-23,共3页赵野 
以分形市场理论为基础,探究我国创业板市场的有效性。首先介绍分形市场理论的内容;其次详述市场有效性的两个测度方法 R/S和MF-DFA方法;最后实证分析创业板市场的有效性。对比分析了以上证50指数为代表的大盘蓝筹股的市场有效性,结果表...
关键词：分形市场理论 创业板市场 有效性 
基于分形市场理论的动量和反转效应转换研究被引量：5
《系统科学与数学》2016年第10期1678-1687,共10页吴栩 宋光辉 邓艳 
国家自然科学基金青年项目(71501018));四川省软科学计划项目(2014ZR0093);中央高校基本科研业务费专项资金(2015ZM086)资助课题
动量和反转效应广为人知,但两者之间会相互转换却鲜有人知.在少数派和多数派博弈的基础上,结合分形市场理论中投资者有限理性的特征,通过构建投资者的决策机制,建立了博弈过程,分析了动量和反转效应两者间的相互转换.研究结果表明,盈利...
关键词：相互转换 动量效应 反转效应 分形市场理论 
R/S分析法和时间序列相似性在证券指数预测上的应用被引量：3
《信息系统工程》2016年第9期130-133,共4页杨盛伟 张少平 
国家自然科学基金(项目编号:61462038);江西省研究生创新专项资金资助项目(项目编号:YC2015-S181)
对于我国的证券市场,学者们普遍认为我国证券市场的证券指数的时间序列是序列相关的。所以,本文应用R/S分析法对上证指数进行实证研究,探究上证指数的自相似性和长程相关性等分形特征。获得上证指数的平均周期长度之后,利用相似性度量...
关键词：时间序列 分形市场理论 R/S分析法 相似性周期 神经网络 指数预测 
金融市场的效率与分形市场理论分析
《中国科技经济新闻数据库 经济》2016年第7期00030-00030,共1页张海鑫 
文章将对分形有效市场理论进行分析和研究,并从多个角度探讨其在金融市场效率分析中的应用,从金融市场发展现状挖掘其内在动因,从而促进金融市场持续、健康发展。
关键词：金融市场 效率 分形市场理论 
沪深300指数期货市场的分形特征研究被引量：3
《经济学家》2015年第12期60-67,共8页王晋忠 梁贺 李俊霖 
分形市场理论已被广泛用来解释市场运行,本文借助该理论研究沪深300指数期货市场。数据样本取自2010年4月16日到2015年2月25日,共1177个交易日,以5分钟、1小时、日收益率序列作为分析对象,和正态分布比,发现它们存在尖峰肥尾现象,Hurst...
关键词：分形市场理论 R/S分析 沪深300指数期货 
分形市场理论在我国股票市场的运用
《太原城市职业技术学院学报》2015年第6期45-47,共3页周思敏 
传统的资本市场理论都是基于有效市场假定而发展起来的,然而近几年发生的金融危机和重大金融异常现象都不能用有效市场理论去阐释。为了弥补此理论存在的缺陷,一种新型的理论便应用而生——分形理论。本文将上证综指和深证成指这两种指...
关键词：分形理论 HURST指数 股票 
基于分形市场理论的大宗商品期货市场风险测度与防范被引量：5
《统计与决策》2015年第10期140-143,共4页张玉波 
天津市哲学社会科学规划课题(TJJX12-070)
有效市场假说只能抓住农产品期货市场波动的某方面的特征,而分形市场利率可以反映出不同时间标度下农产品期货市场的不同波动的行为信息,这样可以更为全面地描述大宗商品价格的波动行为特征,所以文章基于分形市场理论重构了大宗商品价...
关键词：分形市场理论 大宗商品期货市场 R/S金融风险测度框架 
基于分形市场理论的动量生命周期研究
《金融与经济》2015年第2期61-64,共4页吴栩 宋光辉 钱崇秀 
教育部人文社科青年基金项目(13YJC790150);广东省哲学社会科学"十二五"规划项目(GD13YGL05);教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题(20120172120050);中央高校基本科研业务费专项资金(2013ZB0016)
动量生命周期广泛存在于证券市场,但为何存在动量生命周期却鲜为人知。基于此,考虑到证券市场存在分形特征的现实背景,以分形市场理论为基础,通过构建博弈模型,对动量和反转效应相互转换进行了理论和仿真分析。结果表明,分形市场理论能...
关键词：动量生命周期 分形市场理论 动量和反转效应 
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