云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 风险度量研究

风险度量研究: 作品数：122被引量：428H指数：10; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：杨爱军王德全索贵彬马光文陈仕军更多>>; 相关机构：西南财经大学中央财经大学浙江工商大学湖南大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金国家教育部博士点基金更多>>

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新冠肺炎疫情影响下我国股票市场的分形特征和风险度量研究: 《运筹与管理》2024年第1期138-144,共7页徐楠李嵩松惠晓峰张英龙; 国家自然科学基金资助项目(71773024);黑龙江省自然科学基金资助项目(G2018006);黑龙江省博士后科研启动金资助项目(LBH-Q18064)。; 本文基于多重分形消除趋势波动分析工具(MF-DFA)研究了新冠肺炎疫情对我国股市造成的冲击和影响。研究结果表明:首先,疫情期间,我国多层次股票市场的多重分形结构特征明显增强,市场的复杂程度和风险强度显著提升,市场的有效性也受到严...; 关键词：新冠肺炎疫情多重分形市场风险

基于贝叶斯极值估计的商业银行内部欺诈风险度量研究被引量：2: 《运筹与管理》2017年第12期126-134,共9页欧阳资生黄颖; 国家社科基金重点项目(17ATJ005);National Planning Office of Philosophy and Social Science(11BTJ011);湖南省高等学校科技创新团队~~; 内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统计分布规律,对于低于和高于门限值的样本点,采用Box-Cox变换和全Paretian分布模型进行分析,然后采用贝叶...; 关键词：内部欺诈操作风险在险风险值全Paretian分布模型

信用组合风险度量研究被引量：2: 《运筹与管理》2008年第5期114-119,共6页林森吴云峰高峰; 我国商业银行在信用组合风险管理方面还比较薄弱,虽然国外已有一些较为成熟的信用组合风险管理模型,但是很难在中国直接应用。另一方面,早期的信用组合风险往往只是单独考虑个别资产的风险,没有考虑资产之间的违约相关性,造成风险度量...; 关键词：金融工程信用风险度量 Logit分析微模拟

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