风险度量研究

作品数：122被引量：429H指数：10
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基于GARCH-VaR模型的对冲基金市场风险度量研究被引量：4
《经济与管理评论》2013年第5期78-83,共6页严伟祥 张杰 
江苏省高校优势学科建设工程资助项目"国家审计;风险管理与经济安全"(项目编号:YSXKKT14)的阶段性成果;江苏省高校哲学社会科学重点研究基地南京审计学院金融风险管理中心(苏教社政[2010]9号);南京审计学院人才引进项目(NRSC12006)的资助
对冲基金已成为全球资本市场重要的参与者,但其高风险投资一直备受诟病。为了精确度量对冲基金风险,利用对冲基金日交易数据,基于条件异方差GARCH模型来预测其波动率并估算在险价值(VaR)。通过Kupiec检验发现对冲基金为了追求高收益,长...
关键词：对冲基金 GARCH模型 VAR 
基于EGARCH(1,1)-M-EVT模型的风险度量研究被引量：1
《经济与管理评论》2012年第2期110-114,共5页刘锡标 董耀武 
针对金融资产收益的异常变化,采用EGARCH-M模型对风险资产的预期收益做风险补偿并捕捉收益序列的厚尾性、波动的异方差性杠杆效应等特征,将收益序列转化为标准残差序列,通过EGARCH-M模型与极值理论相结合拟合标准残差的尾部分布,建立了...
关键词：EGARCH-M 极值理论 杠杆效应 VAR 
考虑交易头寸和时间频率的CHIBOR风险度量研究
《经济与管理评论》2012年第1期111-115,共5页杨爱军 李云仙 
国家自然科学基金项目"金融随机波动模型的贝叶斯单位根检验方法研究"(项目编号:71002109);教育部人文社会科学青年基金项目"金融随机波动模型的贝叶斯模型选择方法研究及其应用"(项目编号:09YJC790266)的阶段性成果;南京审计学院人才引进项目的资助
基于正态分布假设的市场风险度量方法不仅没有考虑我国银行间同业拆借市场利率(CHIBOR)收益率序列的尖峰厚尾和偏态特征;而且往往都不对交易头寸的性质进行区分,忽视了不同性质交易头寸市场风险的显著差异和对收益率序列不对称尾部特征...
关键词：利率风险 正态逆高斯 同业拆借市场利率 ES 
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