高阶矩

作品数：263被引量：665H指数：12
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高阶矩风险与市场收益:来自中国期权市场的证据被引量：1
《管理科学学报》2024年第5期122-140,共19页周倜 王云奇 
国家自然科学基金资助项目(71971068);广东省哲学社会科学“十三五”规划资助项目(GD20XGL31);深圳市自然科学基金资助稳定支持项目(20200925160401001);中国博士后科学基金资助项目(2024M752155)。
基于上证50ETF期权隐含的方差和高阶矩的期限结构,本研究使用偏最小二乘回归的降维方法构造了与中国股票市场收益相关的方差-高阶矩风险因子.实证结果显示,在2015年到2020年的样本期内,该风险因子显著地预测未来1个月以及2周至8周的市...
关键词：上证50ETF期权 风险中性高阶矩 股票收益率可预测性 偏最小二乘回归 时变高阶矩CAPM 
高维时变协高阶矩建模及其投资组合应用——基于半参数分布因子模型被引量：1
《管理科学学报》2023年第9期125-140,共16页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602).
本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研...
关键词：因子模型 半参数分布 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
基于协高阶矩视角的沪港股市风险传染分析被引量：19
《管理科学学报》2018年第6期29-42,共14页王鹏 吴金宴 
西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK1805003);国家自然科学基金资助项目(71473200);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(15YJA790057)
金融风险传染(financial risk contagion)不仅是资产配置和套期保值决策中应该考虑的一个重要因素,而且直接关系着一国乃至全球金融体系的安全与稳定.运用协高阶矩(协偏度、协波动率、协峰度等)风险传染判定方法,实证检验了沪港通实施...
关键词：沪港通 风险传染 协高阶矩 
灾难风险、习惯形成和含高阶矩的资产定价模型被引量：21
《管理科学学报》2015年第4期1-17,72,共18页陈国进 晁江锋 赵向琴 
国家自然科学基金资助项目(71071132;71471154)
通过引入习惯形成因素,推导出包含灾难风险与习惯形成的高阶矩资产定价模型.数值模拟结果显示:1)该模型能够在相对风险厌恶系数更灵活的赋值区间内解释无风险利率之谜和股权溢价之谜;2)习惯形成因素的引入可以很好地解决基于高阶矩的灾...
关键词：习惯形成 灾难风险 高阶矩 
基于时变高阶矩波动模型的VaR与ES度量被引量：24
《管理科学学报》2013年第2期33-45,94,共14页王鹏 
国家自然科学基金资助项目(71101119);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK120208)
金融波动性建模经历了从常数高阶矩到时变高阶矩的发展历程.文章扩展了现有的针对时变高阶矩波动模型风险测度效果的研究:首先,以沪深300指数和其它世界股市若干重要指数为例,通过采用"从简单模型到复杂模型"的估计步骤,实现对时变高阶...
关键词：时变高阶矩 VAR ES Gram—Charlier扩展分布 后验分析 
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