高阶矩

作品数：263被引量：665H指数：12
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时变风险厌恶与人民币汇率波动率--基于GARCH-MIDAS-SK模型的实证研究被引量：1
《数理统计与管理》2024年第4期721-736,共16页吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2019A0659);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020185);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019)。
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,...
关键词：时变风险厌恶 时变高阶矩 人民币汇率波动率 GARCH-MIDAS-SK模型 MCS检验 
带时变高阶矩的已实现GAS模型及其实证研究
《喀什大学学报》2021年第3期5-11,共7页吴鑫育 王海运 
国家自然科学基金项目“时变崩盘风险下的期权定价及风险测度研究”(71971001);安徽省高校自然科学研究项目“考虑期权数据信息的市场风险度量研究”(KJ2019A0659);安徽省高校优秀人才培育项目“安徽省高校优秀青年骨干人才国内外访学研修项目”(gxfx2017031).
基于广义自回归得分模型框架,对资产收益率和已实现测度联合建模,假设资产收益率服从时变学生t分布,构建了带时变高阶矩的已实现GAS(TVP-RGAS)波动率模型.TVP-RGAS波动率模型将学生t分布中的自由度参数时变化,可以捕获金融资产收益率序...
关键词：GAS模型 已实现测度 时变高阶矩 波动率预测 VAR 
股市收益率高阶矩风险的产生机制检验被引量：8
《中国管理科学》2016年第4期27-36,共10页方立兵 曾勇 
国家自然科学基金青年资助项目(71401071);教育部人文社会科学研究青年资助项目(14YJC790025);江苏省自然科学基金青年资助项目(BK20130589)
通过对现有理论文献的梳理,提炼了五个较为典型的关于高阶矩风险产生机制的理论假设。然后基于时变高阶矩建模思想,将这五个假设统一于同一个计量框架,并进行综合地实证检验,以期发掘具有"占优"作用的理论解释。以沪深股市收益率为样本...
关键词：高阶矩风险 波动率反馈 限制卖空 条件密度 
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