限制卖空

作品数：11被引量：25H指数：3
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相关期刊：《模糊系统与数学》《东南大学学报（自然科学版）》《微型电脑应用》《系统工程学报》更多>>
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限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差投资组合决策被引量：2
《模糊系统与数学》2021年第3期59-70,共12页曾永泉 张鹏 
广东省软科学项目(2019A101002052,2019A101002066);广东省社科项目(GD19CGL32);国家自然科学基金资助项目(71271161);湖北省技术创新专项软科学项目(2019ADC030)。
为了处理主观不确定性,本文运用模糊不确定性来衡量投资组合收益率的均值和绝对偏差。考虑一系现实约束条件,构建了限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差的投资组合模型,并运用离散近似迭代法求解。通过实证研究分别对风险资产卖空比例...
关键词：多阶段投资组合 均值-绝对偏差 不确定性理论 限制性卖空 离散近似迭代法 
股市收益率高阶矩风险的产生机制检验被引量：8
《中国管理科学》2016年第4期27-36,共10页方立兵 曾勇 
国家自然科学基金青年资助项目(71401071);教育部人文社会科学研究青年资助项目(14YJC790025);江苏省自然科学基金青年资助项目(BK20130589)
通过对现有理论文献的梳理,提炼了五个较为典型的关于高阶矩风险产生机制的理论假设。然后基于时变高阶矩建模思想,将这五个假设统一于同一个计量框架,并进行综合地实证检验,以期发掘具有"占优"作用的理论解释。以沪深股市收益率为样本...
关键词：高阶矩风险 波动率反馈 限制卖空 条件密度 
基于非正态分布收益率的限制卖空投资组合模型及其优化仿真
《微型电脑应用》2011年第1期54-57,6,共5页郁志勤 杨根科 张国勇 
针对收益率服从非正态分布的风险资产建立限制卖空的均值-VaR投资组合模型,与马克维兹的均值-方差投资组合模型及收益率服从正态分布的均值-VaR投资组合模型进行比较分析。应用实例显示均值-VaR投资组合模型的投资效果优于均值-方差投...
关键词：投资组合 优化 风险资产 
带跳的具有卖空限制的证券投资组合选择问题被引量：1
《纺织高校基础科学学报》2010年第1期46-53,共8页薛赟 刘宣会 袁敏 
研究了股票价格服从跳跃扩散过程的具有限制卖空约束的均值-方差投资组合选择问题.首先建立一个最优随机LQ问题,由于此问题具有限制卖空约束,因此传统的Riccati方程理论就不再适用,另外与之相关的HJB方程也不存在光滑解.通过2个Riccati...
关键词：跳跃扩散过程 HJB方程 限制卖空 粘性解 有效边界 
基于序次Probit模型的离散股价研究被引量：3
《系统工程学报》2009年第5期561-567,共7页陈磊 李平 曾勇 
国家自然科学基金资助项目(70703002);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(教技司[2005]2号)
分析股票日内价格行为需关注高频分笔交易的价格离散特征.本文使用沪市个股高频分笔交易数据,采用序次Probit模型对离散股票价格建模分析.结合我国股市限制卖空与订单驱动的制度背景,考察了交易时间间隔、交易量和订单信息对价格变动的...
关键词：高频数据 分笔交易 离散股价 序次Probit模型 限制卖空 
摩擦市场中限制卖空的最优投资组合选择的算法研究被引量：1
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2006年第4期27-31,共5页刘明明 李铮 
上海市教委重点项目(04EA01);上海市重点学科建设项目资助(T0502)
证券交易过程涉及到的交易成本主要界定为印花税和佣金,该文在考虑这两种成本的基础上,构造最优投资组合选择的数学模型,并考虑限制卖空风险资产的约束条件.在模型求解过程中,首先引入极大熵函数,将目标函数中的非光滑问题光滑化;然后...
关键词：交易成本 投资组合理论 优化 
限制卖空对证券市场收益偏度和波动性影响的实证研究被引量：9
《辽宁工学院学报》2005年第3期202-204,共3页徐海涛 
国家自然科学基金资助(70331001/G0115)
证券市场上对于是否应该允许卖空交易一直存在很大的争议,研究在全球市场范围内卖空交易对整个市场收益的影响,通过建立实证模型检验限制卖空交易对证券市场收益偏度和波动性的影响,结果证明限制卖空使市场收益的偏度向负向偏离,并加大...
关键词：限制卖空 偏度 方差 风险不对称 
限制卖空及带交易费用的证券组合的三参数模型
《经济数学》2004年第3期209-214,共6页叶小青 蹇明 吴永红 
本文在 (Simaan(1993) )组合选择的三参数模型的框架下 ,考虑了交易费用 ,限制卖空 ,提出了新的风险证券投资组合模型 ,并给出了风险投资最优比例的算法 .
关键词：偏度 收益率 卖空 交易费用 遗传算法 
部分证券限制卖空的证券组合选择问题
《东南大学学报（自然科学版）》2001年第5期96-100,共5页曹世勇 达庆利 
马柯维兹针对AX =b的证券组合选择问题用临界线方法进行了深入地研究 .本文研究了部分证券限制卖空的组合选择问题 .研究发现 :对部分证券限制卖空的组合选择问题可以运用类似于临界线算法的方法进行研究 .运用这种方法可以得到一系列...
关键词：证券组合选择 卖空 临界线 资产组合 运筹学 
组合证券投资的进一步探讨——限制卖空时最优投资权重的一种新解法被引量：1
《中山大学学报论丛》2001年第1期289-291,共3页钱艳英 
本文结合我国实际 ,利用Markowitz证券组合优化模型 ,给出了限制卖空时 。
关键词：组合证券投资 卖空 最优投资权重 
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