薛赟

作品数：2被引量：1H指数：1
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供职机构：西安工程大学理学院更多>>
发文主题：HJB方程卖空限制限制卖空跳跃扩散过程证券投资组合更多>>
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带跳的具有卖空限制的证券投资组合选择问题被引量：1
《纺织高校基础科学学报》2010年第1期46-53,共8页薛赟 刘宣会 袁敏 
研究了股票价格服从跳跃扩散过程的具有限制卖空约束的均值-方差投资组合选择问题.首先建立一个最优随机LQ问题,由于此问题具有限制卖空约束,因此传统的Riccati方程理论就不再适用,另外与之相关的HJB方程也不存在光滑解.通过2个Riccati...
关键词：跳跃扩散过程 HJB方程 限制卖空 粘性解 有效边界 
带有负债的投资组合最优策略的研究
《四川理工学院学报（自然科学版）》2010年第1期119-121,124,共4页袁敏 刘宣会 薛赟 
文章在完备的金融市场下,构造了带有负债和风险资产的连续时间的均值-方差投资组合选择模型。假定风险资产的价格过程由布朗运动加跳所驱动,而负债的价格过程则是由带有漂移的布朗运动驱动,并且考虑风险资产与负债之间的关系。其最终的...
关键词：投资组合 负债 均值-方差模型 随机线性二次控制 
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