高阶矩风险

作品数：27被引量：104H指数：8
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股市收益率高阶矩风险的产生机制检验被引量：8
《中国管理科学》2016年第4期27-36,共10页方立兵 曾勇 
国家自然科学基金青年资助项目(71401071);教育部人文社会科学研究青年资助项目(14YJC790025);江苏省自然科学基金青年资助项目(BK20130589)
通过对现有理论文献的梳理,提炼了五个较为典型的关于高阶矩风险产生机制的理论假设。然后基于时变高阶矩建模思想,将这五个假设统一于同一个计量框架,并进行综合地实证检验,以期发掘具有"占优"作用的理论解释。以沪深股市收益率为样本...
关键词：高阶矩风险 波动率反馈 限制卖空 条件密度 
金融高阶矩风险溢出效应研究被引量：13
《中国管理科学》2009年第1期17-28,共12页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050);中国博士后科学基金资助项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(08JC790062;07JC790046)
开展金融风险溢出效应的研究,对于避免金融风险从一个国家、地区或市场迅速地传播到其它的国家、地区或市场具有重要的意义。早期的金融风险溢出研究只考虑前二阶矩,即均值的溢出效应和方差的溢出效应。在一元GARCD-JSU模型的基础上,构...
关键词：GARCD-JSU模型 因子模型 JSU分布 风险溢出 高阶矩 
金融市场条件高阶矩风险与动态组合投资被引量：28
《中国管理科学》2007年第1期27-33,共7页蒋翠侠 许启发 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
针对传统组合投资理论没有考虑高阶矩风险和静态处理问题两大缺陷,提出多元GARCHSK模型用于衡量时变的高阶矩风险,基于效用函数的Taylor展开推导出带有高阶矩风险的动态组合投资策略,并利用遗传算法进行求解。实证研究表明,中国股市不...
关键词：高阶矩风险 动态组合投资 多元GARCHSK模型 遗传算法 
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