半参数

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相依样本下半参数变系数期望分位数风险度量模型统计推断被引量：4
《中国科学：数学》2021年第9期1377-1406,共30页王子剑 周勇 曾凡平 
国家自然科学基金(批准号:71331006,71931004和91546202)资助项目。
本文在α-混合序列假设下,基于半参数变系数模型研究条件期望分位数风险价值(expectile-based value at risk,EVaR)的风险度量.此模型不仅考虑了风险因素的影响,还可以动态描述风险影响及交互效应.同时,EVaR比经典的风险在险价值(quanti...
关键词：Α-混合 半参数 变系数 期望分位数 在险价值 三阶段估计 
针对面板数据的半参数变系数可加模型的估计和推断
《应用数学学报》2021年第3期307-329,共23页崔晓静 
国家自然科学基金(11971291);上海财经大学创新团队资助项目.
本文研究针对面板数据的半参数变系数可加模型的估计和推断问题,该模型将因变量与自变量之间的关系建模成未知函数的形式,并且假设它们之间的关系是随时间变化的.本文基于B样条方法估计未知的参数和函数.本文在允许(N,T)→∞的情况下建...
关键词：半参数模型 变系数可加模型 B样条 
风险度量ES半参数模型估计及其应用
《应用数学学报》2019年第6期744-760,共17页管欣 周勇 
国家自然科学重大研究计划重点项目(91546202);国家自然科学基金委重点项目(71931004);上海财经大学研究生创新计划(CXJJ-2017-430)资助项目
预期不足或称期损(Expected Shortfall,ES)是近几年发展起来的重要风险度量工具,对其进行建模和估计是统计学和金融计量经济学研究的前沿问题之一.本文基于平均剩余寿命模型提出一种ES估计的半参数模型,并使用广义估计方程(GEE)的方法...
关键词：预期不足 a混合 平均剩余寿命模型 
固定效应面板数据部分线性模型的加权截面LSDV估计(英文)被引量：1
《应用概率统计》2018年第2期111-134,共24页朱能辉 李肖 施雅丰 
supported by the High-Level Personnel Fund of Xiamen University of Technology(Grant No.YKJ15031R);the Graduate Innovation Fund of Shanghai University of Finance and Economics(Grant No.CXJJ-2013-459)
本文考虑误差为自回归过程的固定效应面板数据部分线性回归模型的估计.对于固定效应短时间序列面板数据,通常使用的自回归误差结构拟合方法不能得到一个一致的自回归系数估计量.因此本文提出一个替代估计并证明所提出的自回归系数估计...
关键词：面板部分线性变系数模型 固定效应 截面最小二乘虚拟变量法 半参数 自回归过程 
半参数可加beta回归模型及其应用被引量：1
《中国管理科学》2017年第9期116-124,共9页方匡南 姚紫薇 
国家自然科学基金资助项目(71471152;71303200);全国统计科学研究重点项目(2015629)
当响应变量为连续比例数据时,即其取值为(0,1)区间时,经典的线性回归或者数据变换方法的结果往往不理想。这种情况下可以使用Ferrari and Cribari-Neto提出的beta回归模型。但是传统的beta回归模型仅局限于参数线性回归,模型的灵活度不...
关键词：半参数 beta回归 广义可加模型 医疗支出 
半参数alpha策略的反转效应研究被引量：2
《中国管理科学》2016年第12期30-38,共9页张莉 邓礼英 周勇 
国家自然科学基金重点项目(71331006;91546202);国家自然科学基金资助项目(71271128);国家自然科学基金青年项目(11601424);中国科学院重点实验室(2008DP173182);国家数学与交叉科学中心(2008DP173182);长江学者和教育部创新团队发展计划(IRT13077);上海财经大学创新团队支持计划(IR TSHUFE13122402);教育部青年基金资助项目(15YJC910009);博士后科学基金面上项目(2015M580867);博士后科学基金特别资助项目(2016T90940);西北大学自科基金资助项目(14NW31)
文章考虑风险与收益的时变性,提出了变系数市场模型以便更好的捕获市场风险变化因素,建立了半参数alpha策略模型,并以沪深300指数及其成分股为研究对象,利用该半参数模型构建可以取得alpha策略反转效应的股票组合,文章还对半参数alpha...
关键词：alpha策略 半参数变系数模型 反转效应 累计收益 
随机效应半参数二值响应模型的估计研究
《管理科学学报》2015年第11期59-69,共11页孙燕 
教育部"新世纪优秀人才支持计划"资助项目(NECT-10-0562);国家自然基金资助项目(11271242);上海财经大学"讲席教授"资助项目
为了研究诸如在收入差距和健康关系中某些解释变量的影响效应可能依赖于其他解释变量的状况,降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数二值响应模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析.随后本文探讨了模...
关键词：随机效应半参数二值响应模型 B样条估计 EM算法 MCMC算法 收入差距假说 
土地生态价值与居民收入的关系研究——基于引入土地资本的内生经济增长模型的分析被引量：6
《经济评论》2015年第5期84-99,共16页唐茂钢 王克强 刘红梅 
国家社科基金项目"经济发达地区建设用地管理模式从增量化向减量化转轨机理及政策研究"(15BJL159);上海市教育委员会科研创新项目"地方政府经营土地政策对城镇化的影响及改革研究"(15ZS038);上海社科基金项目"基于自然生态空间视角的中国全国和典型省份环境税制度构建和政策模拟研究"(15GJ017);上海财经大学基金项目"资源市场化问题研究"(2014110619);上海财经大学研究生创新基金项目"土地发展权配置和流转的经济学分析"(CXJJ-2012-330)资助
本文首先构建了引入土地资本的内生经济增长模型,并利用自适应半参数回归模型对土地生态价值与居民收入的关系进行实证分析。本文得出以下结论:在经济发展初期,国家政策以促进经济发展为主,企业的生产过程对土地生态功能破坏严重,土地...
关键词：土地生态价值 动态最优化 空间异质性 自适应半参数回归模型 
金融发展促进了经济增长吗?——基于半参数模型的分析
《南京师大学报（社会科学版）》2014年第2期65-75,共11页曹强 
本文使用1960—2010年全球66个国家的面板数据,应用半参数局部线性模型对金融发展与经济增长的关系进行了再检验,并对不同收入水平的国家进行分组检验。为了克服金融发展指标选择的敏感性,本文选择流动性、商业银行重要性以及私人信贷...
关键词：半参数估计 金融发展 经济增长 
半相依部分线性可加回归模型的统计推断
《数学年刊（A辑）》2013年第4期451-478,共28页徐群芳 徐勤丰 
国家自然科学基金(No.11071154);教育部人文与社会科学青年基金(No.10YJC910008);上海财经大学创新基金(No.CXJJ-2010-350)的资助
受实际问题研究的启发,为减少模型偏差,提出了一类半相依部分线性可加的半参数回归模型.这类半相依模型中,响应变量与一部分解释变量之间的关系是线性的,与另一部分解释变量之间的关系未知但具有可加结构,各方程的误差之间是相关的.将...
关键词：半参数回归 可加模型 半相依模型 级数逼近估计 加权估计 
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