半离散化

作品数：44被引量：77H指数：5
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基于半离散化的CEV过程下两值期权定价研究被引量：8
《系统工程学报》2012年第1期19-25,共7页袁国军 
安徽高等学校省级自然科学研究资助项目(KJ20118210);六安市定向委托皖西学院资助项目(2009LW020)
研究了常弹性波动率(CEV)过程下一类两值期权定价的数值解法问题.首先根据无套利原理和Ito公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的偏微分方程.然后对其中的空间变量进行离散化,得到具体的半离散化差分格式,证明了该...
关键词：期权定价 CEV过程 半离散化 稳定性 收敛性 
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