变差

作品数：546被引量：672H指数：13
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基于符号变差和外部信息冲击的已实现极差波动率被引量：2
《系统工程》2022年第5期128-139,共12页黄苒 陈虎 李梦圆 
国家自然科学基金面上项目(72171100);教育部人文社会科学研究规划项目(18YJA790037)。
已实现极差波动率(RRV)极大地弱化了微观结构噪音的影响,比已实现波动率(RV)的有效性更高。但目前主流的HAR-RRV-跳跃模型忽略了符号变差成分在预测中的差异。由于RRV在跳-扩散框架下是有偏的,难以进行符号分解。因此通过刻度校正及校...
关键词：已实现极差波动率 符号连续变差 符号跳跃变差 外部信息 
期权定价中BS模型与JD模型的比较被引量：3
《系统工程》2017年第8期50-58,共9页任玉超 张卫国 刘勇军 刘桂芳 
国家自然科学基金资助项目(71501076);广东省自然科学基金研究团队项目(2017A030312001);中央高校基本科研业务费面上项目(2017ZD102);广州市金融服务创新与风险管理研究基地项目(71720107002)
利用双幂次变差方法检测期权标的资产价格是存在跳跃,针对标的资产价格存在跳跃这种情况,借助Possion跳跃扩散模型(JD)与BS定价模型进行对比分析。运用累积量拟合法估计JD的参数,选取上交所、中金所、香港交易所交易或仿真交易的8只欧...
关键词：期权定价 BS模型 JD模型 双幂次变差方法 累积量拟合法 
伊藤半鞅框架下资产价格动态模型的非参数设定检验——基于沪深300股指期货超高频数据的分析被引量：1
《系统工程》2015年第10期108-114,共7页杨文昱 马超群 周忠宝 
国家自然科学基金重点资助项目(71431008);湖南省财政厅项目
模型设定检验是诊断资产价格动态过程模型误差的主要手段,对于动态投资组合优化、衍生品定价、风险管理等金融决策至关重要。本文采用非参数模型设定检验方法在伊藤半鞅框架下研究沪深300股指期货价格过程。基于沪深300股指期货超高频...
关键词：模型设定检验 伊藤半鞅 门限已实现幂次变差 超高频数据 股指期货 
基于交错取样门限多幂次变差的中国股市波动细分及非对称性建模被引量：2
《系统工程》2014年第2期32-39,共8页瞿慧 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金资助项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);中央高校基本科研业务费专项(1107011810;1118011804);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
以多幂次变差的测量为理论基础,考虑到有限样本规模的局限以及市场微观结构噪声的影响,提出交错取样门限多幂次变差方法并将其用于中国股市高频已实现波动的细分,区分出连续波动与跳跃波动。根据已实现波动、连续波动与跳跃波动的不同...
关键词：交错取样门限多幂次变差 已实现波动 连续波动 跳跃波动 跳跃强度 跳跃间隔时间 非对称性建模 
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