ORNSTEIN-UHLENBECK

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Ornstein-Uhlenbeck模型下保险与再保险的均衡保险投资分析
《应用数学学报》2022年第6期905-920,共16页江五元 杨招军 
国家自然科学基金重点项目(72031003);湖南省自科基金项目(2020JJ4329);湖南省社科基金项目(18YBA198);广东省哲学社会科学“十三五”规划2019年度项目(GD19CYJ23);深圳市人文社会科学重点研究基地成果资助.
本文构建保险公司和再保险公司的比例再保险与投资组合微分博奔模型,研究两公司基于加权终期财富效用最大化的均衡决策问题.假设保险公司的资本盈余过程为复合Poisson风险跳过程,为降低赔付风险,保险公司可以向再保险公司购买比例再保...
关键词：Ornstein-Uhlenbeck模型 复合Poisson风险过程 非零和博弈 再保险与投资 
Ornstein-Uhlenbeck模型下DC养老金计划的最优投资策略被引量：18
《应用数学学报》2013年第4期715-726,共12页谷爱玲 李仲飞 曾燕 
国家自然科学基金重点项目(No71231008);教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJCZH267);广东省哲学社会科学规划(NoGD11YYJ07)资助项目
本文研究了Ornstein-Uhlenbeck模型下确定缴费型养老金计划(简称DC计划)的最优投资策略,其中以最大化DC计划参与者终端财富(退休时其账户金额)的CRRA效用为目标.假定投资者可投资于无风险资产和一种风险资产,风险资产的瞬时收益率由Orns...
关键词：DC型养老基金计划 最优投资策略 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 
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