POT模型

作品数：142被引量：583H指数：14
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宏观经济极端景气变动的监测预警——基于动态阈值模型被引量：2
《统计与决策》2022年第20期22-25,共4页王金明 王心培 
动态阈值模型能够随序列的趋势变化而不断修正阈值,文章利用这一方法对我国经济景气进行监测预警。首先,选择景气指标构建景气指数以反映实际经济的波动态势;然后利用分整方法将景气指数转换为平稳序列,并通过POT模型确定阈值;最后得到...
关键词：动态阈值 POT模型 监测预警 
商业银行操作风险的测度被引量：1
《统计与决策》2017年第14期167-170,共4页顾正娣 
六大人才高峰资助项目(2015-JHNB-014);江苏省青蓝工程资助项目(2014);江苏高校优势学科建设工程资助项目
文章构建贝叶斯Weibull-POT模型对我国商业银行操作风险进行测度,并将商业银行操作风险损失分为外部损失和内部损失两种,贝叶斯分析结果显示:内部损失大于外部损失,且相对于VAR测度方法,期望亏损测度风险更为客观。
关键词：商业银行 贝叶斯Weibull-POT模型 操作风险 测度 
基于极值视角的沪深股市收益率的风险度量被引量：4
《统计与决策》2016年第15期163-165,共3页张虎 汪娟 
文章以沪深股市收益率为研究对象,分别运用收益率的极值分布、收益率的POT模型以及基于收益率序列GARCH模型残差的POT方法计算沪深股市的在险价值(Va R)。实证过程发现沪深股市收益率序列均存在明显的尖峰厚尾现象,实证结果表明深市潜...
关键词：VAR 极值分布 POT模型 GARCH模型 
尾相关Copula在操作风险计量中的应用被引量：3
《统计与决策》2013年第1期86-88,共3页明瑞星 谢铨 
国家自然科学基金资助项目(71001046)
新巴塞尔协议明确地提出,把商业银行操作风险纳入风险量化和监管领域。针对操作风险损失数据所具有的厚尾性及不同损失类型之间的相关性,文章应用尾相关Copula函数分析我国商业银行各类操作风险之间的相关性结构,运用极值理论的POT模型...
关键词：COPULA 操作风险 POT模型 监管资本 
操作风险经济资本的度量方法与实证被引量：2
《统计与决策》2011年第16期142-145,共4页宋坤 宋鹏 
教育部人文社会重点研究基地项目(2009JJD790037)
文章用极值理论对金融机构的操作风险所需的经济资本进行度量。通过变点理论来定位Hill估计曲线的变点位置,进而精确地计算出阈值。同时,文章采用一种稳健的方法—平方误差积分法来对POT模型中的参数进行估计,以确保误差更小、更稳定。...
关键词：经济资本 POT模型 Hill估计 变点 平方误差积分 
基于Copula-EVT模型的组合风险测度被引量：1
《统计与决策》2007年第17期6-8,共3页罗付岩 徐海云 
广西壮族自治区教育厅资助项目(20062695)
近年来，Copula理论被广泛地应用到金融领域，Copula可解释为“相依函数”或“连接函数”。Copula建模的方法与普通的线性相关的建模方法不同，Copula模型是针对整个联合分布建模，它能够捕捉更多的非正态、非对称分布的信息。本文主要...
关键词：POT模型 风险测度 COPULA 建模方法 连接函数 收益分布 极值理论 金融领域 
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