亚式期权定价

作品数：86被引量：175H指数：9
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带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价被引量：9
《系统工程学报》2012年第3期338-343,共6页孔文涛 张卫国 
国家自然科学基金资助项目(70825005)
在假设期权标的资产价格服从跳跃-扩散模型、利率遵循短期随机利率模型的基础上,运用总体最小二乘拟蒙特卡罗方法为美式-亚式期权定价,并将得到的定价结果和不带跳市场中美式-亚式期权的价格进行比较,数值结果表明,运用总体最小二乘拟...
关键词：美式-亚式期权 跳跃-扩散模型 期权定价 蒙特卡罗模拟 总体最小二乘 
基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价被引量：21
《系统工程学报》2008年第2期142-147,共6页刘宣会 徐成贤 
国家自然科学基金资助项目(70271021)
在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别...
关键词：期权法价 完全与非完全市场 亚式期权 对冲风险 欧式期权 
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