云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- VALUE-AT-RISK

VALUE-AT-RISK: 作品数：56被引量：119H指数：7; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：郭海燕李纲杨辉耀汪寿阳陈学华更多>>; 相关机构：广州大学中国科学院数学与系统科学研究院华中科技大学西安交通大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金上海市教育发展基金会“曙光计划”项目国家社会科学基金更多>>

-

在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...

选择条件：

期刊=统计与决策

共条记录，以下是1-2

全选清除导出

参考文献引证文献引用追踪

视图：

排序：

资产相关结构对投资组合风险测度的影响分析被引量：2: 《统计与决策》2008年第19期38-40,共3页任仙玲叶明确张世英; 国家自然科学基金资助项目(70671074); 文章从分析金融资产收益率的统计特征入手,以GARCH模型为基础,用非对称幂分布描述组合资产中各金融资产收益率的边缘分布函数,在多种Copula函数情形下计算组合资产的风险值VaR及ES。结果表明:基于由多元Clayton Copula和多元Gumbel Cop...; 关键词：GAKCH模型 VALUE-AT-RISK 非对称幂分布:多元Copula函数 EXPECTED Shortfall

基于卡尔曼滤波的投资组合时变风险估计被引量：1: 《统计与决策》2006年第10期35-36,共2页陈学华韩兆洲; 本文采用状态空间表示式,提出了一个具有时变的系统风险系数β的条件CAPM,然后利用卡尔曼滤波递归算法来估计时变β系数,最后通过夏普的对角线模型计算投资组合的VaR并进行返回检验。结果表明,该模型能够捕捉到金融市场的波动,而且对计...; 关键词：VALUE-AT-RISK 状态空间卡尔曼滤波 Β系数

全选清除导出

共1页<1>

检索报告对象比较聚类工具使用帮助返回顶部