VAR分析

作品数：105被引量：403H指数：10
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金融风险衡量方法与分析
《经济研究导刊》2016年第28期56-57,共2页陈瑞欣 马琦 
山东省高等学校科技计划项目(J12L156)
罗伯特·C.默顿曾说过,风险是影响金融决策行为的基本要素,如果金融业务中没有了风险的存在,那么对于金融决策的行为就会变得简单。在风险衡量中,人们抽象出风险的产生因素,并把它们通过数学计量方法表示出来。通过数学模型对损失进行...
关键词：金融风险 VAR分析 CVaR分析 
基于非对称GARCH模型的美元/人民币汇率VaR分析被引量：6
《经济研究导刊》2009年第5期102-105,共4页娄可元 周圣武 胡素敏 丁玉洁 
GARCH模型在金融资产序列波动率的模拟和金融风险VaR的度量中有广泛的应用。自从2005年7月21日人民币实施浮动汇率机制以来,美元/人民币汇率的波动较为频繁。因此,利用非对称GARCH模型度量美元/人民币外汇汇率的波动性,并计算95%和99%...
关键词：汇率 VAR 非对称GARCH模型 Kupiec检验 
浙江省行政支出增长影响因素实证研究——基于1985—2006年间数据的VAR分析被引量：5
《经济研究导刊》2008年第1期153-156,共4页张雷宝 丁静波 
浙江省社科重点研究基地课题(06JDGZ006YB)
运用VAR理论、脉冲响应函数等计量经济学方法与模型,对1985—2006年间的浙江省行政支出的影响因素进行了实证和定量研究。通过研究发现,不同影响变量的短期和长期行政支出产出弹性具有一定的差异性。从短期来看,地方财政收入和物价因素...
关键词：行政支出 实证研究 VAR理论 脉冲响应函数 
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