VAR模型

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不确定性冲击、金融区制与宏观经济波动
《统计与决策》2024年第23期149-154,共6页王培辉 吴鹏玥 
国家社会科学基金一般项目(22BJL039)。
文章通过将金融状态指数作为阈值变量引入门限VAR模型,使用模型内生波动率度量不确定性,研究不同金融区制下不确定性冲击的宏观经济影响效应,结果表明:两种金融区制下不确定性冲击对产出和通货膨胀都有正向影响,对利率有负向影响;金融...
关键词：不确定性 门限VAR模型 金融区制 宏观经济波动 
国内外粮食价格传导机制及动态冲击效应研究被引量：1
《统计与决策》2024年第14期155-160,共6页陈亮 
甘肃省高校青年博士支持项目(2023QB-065)。
文章采用非线性格兰杰(Granger)因果关系检验实证研究了国内外粮食价格间的传导机制,并运用TVP-SV-VAR模型分析了国际粮食价格对国内粮食价格的动态冲击效应。结果表明,大豆、玉米的国内外价格传导机制较为畅通,受国内粮食价格支持政策...
关键词：粮食价格 传导效应 非线性Granger因果检验 TVP-SV-VAR模型 
稳态随机先验下MF-VAR预测模型及其应用被引量：2
《统计与决策》2023年第5期22-26,共5页刘洪 王丹阳 高跃伟 
国家社会科学基金重大项目(20&ZD132);湖北省第四次经济普查重点项目(HBJP2020-3)。
准确把握宏观经济发展趋势有利于前瞻性地调控经济运行,防范外部冲击。当前广泛用于宏观经济预测的MF-VAR模型,虽然能胜任常态情形的预测任务,但其参数估计过程多以传统Minnesota形式分布作为推断先验,难以贴合现实中异方差性的非理想...
关键词：宏观经济预测 MF-VAR模型 稳态先验 随机先验 
政策漂移、大宗商品价格波动与通货膨胀被引量：2
《统计与决策》2023年第6期131-136,共6页黄恒 齐保垒 孙国茂 
文章采用含随机波动的时变向量自回归模型(TVP-SV-VAR),对政策漂移视域下的大宗商品价格波动与通货膨胀之间的时变关系进行实证研究,结果表明:(1)政策漂移与大宗商品价格波动之间存在双向影响关系,其交互效应使得我国政策漂移具有较强...
关键词：政策漂移 大宗商品价格波动 通货膨胀 TVP-SV-VAR模型 
中国制造业PMI的经济预测效应研究被引量：5
《统计与决策》2022年第18期97-102,共6页刘仁军 马樱格 
国家社会科学基金资助项目(20BJY188)。
文章选取GDP、工业、房地产、物流、国际贸易和消费相关指标,建立其与制造业PMI的VAR模型,通过格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析和方差分析探究制造业PMI对经济的预测作用。结果表明:(1)制造业PMI对港口货物吞吐量同比增长率有提前1个...
关键词：制造业PMI 经济预测效应 VAR模型 格兰杰因果关系检验 
三维面板结构VAR模型的估计
《统计与决策》2022年第2期33-36,共4页叶小青 王维峰 
国家自然科学基金青年项目(11901584);湖北省自然科学基金资助项目(BZY21007)。
文章构建了三维面板结构VAR模型,并提出参数估计的一致性方法,编制估计程序,仿真模拟有限样本性质。结果表明:在给定N_(1)、N_(2)的情况下,随着T的增加,参数的估计值与真值的偏差逐渐减少,并逼近于0;当T固定时,逐渐增大N_(1)、N_(2),偏...
关键词：三维面板数据模型 结构VAR 一致性 正态性 
货币政策对股价波动的动态冲击效应测度被引量：8
《统计与决策》2021年第18期132-136,共5页孙励 朱炎亮 
广东省自然科学基金面上项目(2020A1515010772);广东省普通高校青年创新人才类项目(2019WQNCX081);广东石油化工学院博士人才引进及博士启动项目(2019rc092)。
利率市场化是金融改革和开放的重要内容。文章基于利率、货币供应量和股价的月度数据,使用贝叶斯框架下的MCMC方法和TVP-SV-VAR模型研究了价格型和数量型货币政策对股价的动态冲击效应。结果表明:利率、货币政策对股价的影响具有非线性...
关键词：货币政策 股价波动 TVP-SV-VAR模型 
基于贝叶斯VAR模型的我国FCI与EPU的冲击分析
《统计与决策》2021年第12期141-145,共5页司颖华 
国家自然科学基金资助项目(71763016,72063022)。
文章从理论上阐述了FCI和EPU的关系。考虑到针对较少样本,利用贝叶斯VAR模型能得到比系。结果显示:从长期来看,FCI超前EPU大约为1.50个月;从短期来看,EPU领先FCI大约0.50个月;我国金融市场的稳定能有效地减少经济政策变动,而我国经济政...
关键词：FCI EPU 互谱分析 贝叶斯VAR模型 
高等教育人力资本水平对自主创新能力的影响效应测算被引量：8
《统计与决策》2021年第8期77-81,共5页何菊莲 刘聪 梅烨 
国家社会科学基金资助项目(20BJL029)
文章基于中国2000—2018年面板数据,在构建高等教育人力资本水平与自主创新能力测评指标性。方差分析结果显示:高等教育人力资本水平对自主创新能力的影响效应,滞后1期时,总效应达60.83%;滞后10期时,其投入水平与产出水平的效应分别达到...
关键词：高等教育人力资本水平 自主创新能力 VAR模型 
新型城镇化、财政支出与城乡收入差距关联性的统计检验被引量：10
《统计与决策》2021年第6期87-89,共3页周力 张宁 
国家社会科学基金资助项目(15BJY023);教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA610025)
作为我国城镇化发展过程中主要的资金支持,公共财政支出是改善和提高当地城市建设与居民生活的重要保障。文章通过对公共财政支出与城镇化水平、居民经济收入差距关系的实证分析,探讨了我国实行城镇化过程中财政支出的重要作用。结果表...
关键词：地方财政支出 VAR模型 新型城镇化 脉冲响应分析 
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