VAR模型分析

作品数：183被引量：773H指数：13
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我国大豆期货价格的传导效应研究——基于国际市场因素的VAR模型分析被引量：8
《价格理论与实践》2020年第6期97-100,共4页辛阳 赵大坤 
吉林省教育厅社会科学研究项目“吉林省玉米行业产业链期货发展模式研究”(编号:2015-563);吉林工商学院科研基金项目“吉林省农村产业融合发展中新型农业经营主体风险问题研究”(课题编号:SB2020[001]);吉林省社会科学基金项目《农村产业融合与农业人口回流问题研究》,课题编号:2020B32中期成果。
大豆是我国重要的粮食品种,在国家粮食安全中占有重要地位。本文通过构建VAR模型,分析了国际市场因素对我国大豆价格的影响。结果显示:国际大豆期货价格、大豆进口量以及中美经贸关系是影响我国国内大豆价格的主要因素,国际能源价格、...
关键词：大豆价格 国际市场因素 VAR模型 
美元汇率走势的实证研究——基于VAR模型分析被引量：1
《价格理论与实践》2017年第9期68-71,共4页孙燕 
本文选取了国际资本流动、美国经济基本面、经常账户差额、货币供应量和国际油价五个影响美元走势的指标,运用VAR模型进行分析。研究发现,选取指标对美元指数的影响具有不同特点,合计解释力可达到58%的水平,由强至弱排序依次为美国债券...
关键词：美元走势 汇率波动 VAR模型 
石油价格与汇率波动对我国经济增长的影响研究——基于GMM和VAR模型分析被引量：3
《价格理论与实践》2015年第9期64-66,共3页贾凯威 
辽宁省教育厅2015科学研究一般项目(W2015047);辽宁省2014财政科研基金一般项目(14D001);辽宁资源型城市可持续发展研究基地项目(Lnzyxj d09);辽宁工程技术大学工商管理学院预研基金项目(gyglyy02)
本文通过构建石油价格与汇率机制改革的双虚拟变量协整及误差修正模型,研究汇率波动与石油价格变化对我国经济增长的影响。研究结果表明:GDP与物价水平、消费、石油价格和汇率之间存在着长期稳定的均衡关系;石油价格上涨与汇率升值对我...
关键词：石油价格 汇率波动 经济增长 
我国股票市场量价关系的实证研究——基于上证指数的VAR模型分析被引量：6
《价格理论与实践》2010年第9期60-61,共2页金春雨 郭沛 
国家社科基金项目资助(项目编号:10BJL041);教育部人文社会科学研究规划基金项目资助(项目编号:08JA790054);吉林省科技发展计划项目资助(项目编号:20080640)
本文以上证综合指数日收盘数据作为研究对象,采用模型分阶段研究了我国股价波动的统计特征,并分析了成交量变动与股价收益之间的关系。实证结果表明:我国股市更多的是收益率变动即股价波动引起成交量变动,而成交量只含有股票市场的部分...
关键词：股票收益率 成交量 量价关系 
石油价格波动金融影响因素的实证研究——基于月度数据的VAR模型分析被引量：8
《价格理论与实践》2009年第10期52-53,共2页蔡纯 
本文在分析1973年以来石油期货价格和石油供给的变动趋势的基础上,主要对影响石油期货价格的金融因素进行了研究。通过建立石油价格影响变量(石油期货价格、石油供给、套利基金合约、美元基础货币、美元汇率)的VAR模型,分析这些变量对...
关键词：石油价格波动 脉冲响应函数 方差分解 VAR模型 
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