蔡纯

作品数：5被引量：18H指数：3
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供职机构：中国人民大学财政金融学院更多>>
发文主题：波动性GARCH模型价格波动性期货价格VAR模型分析更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国物价》《价格理论与实践》《消费导刊》《金融理论与实践》更多>>
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本次金融危机主要大宗商品期货价格波动性研究
《中国物价》2010年第3期14-18,共5页蔡纯 
本文在分析本次次债危机以来主要大宗商品价格变动情况的基础上,建立了ARMA和EGARCH模型及ARMA和TARCH模型来描述本轮经济周期中石油、铜、铝、黄金、大豆和玉米等大宗商品的期货价格收益序列的波动性特征。自相关分析发现不同商品期货...
关键词：期货价格 波动性 杠杆效应 积聚效应 GARCH模型 
本次经济危机主要大宗商品期货价格波动性研究被引量：6
《金融理论与实践》2010年第2期64-69,共6页蔡纯 
本文在分析本次次债危机以来主要大宗商品价格变动情况的基础上,建立了ARMA和E-GARCH模型及ARMA和TARCH模型来描述本轮经济周期中石油、铜、铝、黄金、大豆和玉米等大宗商品的期货价格收益序列的波动性特征。自相关分析发现不同商品期...
关键词：期货价格 波动性 杠杆效应 积聚效应 GARCH模型 
石油价格波动金融影响因素的实证研究——基于月度数据的VAR模型分析被引量：8
《价格理论与实践》2009年第10期52-53,共2页蔡纯 
本文在分析1973年以来石油期货价格和石油供给的变动趋势的基础上,主要对影响石油期货价格的金融因素进行了研究。通过建立石油价格影响变量(石油期货价格、石油供给、套利基金合约、美元基础货币、美元汇率)的VAR模型,分析这些变量对...
关键词：石油价格波动 脉冲响应函数 方差分解 VAR模型 
近期政府房地产支持政策的效应分析
《消费导刊》2009年第6期42-43,共2页吴薇 蔡纯 
在全球宏观经济形势的影响下,中国的房地产市场进入了调整期。为促进房地产市场的发展,国家和各地政府于近期出台了一系列支持性政策。这些政策的效果主要取决于相关市场参与主体房地产信贷部门、房地产开发企业和消费者对房地产政策的...
关键词：房地产市场 房地产政策 政策效应 市场参与者 
我国金融监管的目标和组织结构分析被引量：4
《上海金融》2003年第7期25-28,共4页蔡纯 
本文以现代社会管制理论中的社会利益论为基础 ,论述了解决金融市场失灵的方法和相应的金融监管目标。本文还比较了决定金融监管组织结构的其他方法 ,例如 ,成本收益法 ,机构功能法 ,由于我国的国情和可行性 ,这些方法无法象目标设置法...
关键词：金融监管 组织结构 市场失灵 社会利益论 中国国情 金融体系 
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