VAR模型分析

作品数：183被引量：773H指数：13
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：高山何丽娜刘新宇郑循刚盖静更多>>
相关机构：上海财经大学山西财经大学首都经济贸易大学厦门大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金浙江省哲学社会科学规划课题更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=金融与经济x
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
企业债市场风险的度量——基于GARCH和半参数法的VaR模型分析被引量：2
《金融与经济》2015年第3期70-75,共6页刘国鹏 彭淑娴 
企业债市场风险已经越来越受专家学者、投资者、政策制定者的重视。基于GARCH模型和半参数模型的Va R方法是一种先进的用于测量市场风险的工具,我们采用上证企债市场的日收益率序列,通过上述方法计算了其相应的Va R值。结果表明,这种基...
关键词：VAR GARCH模型 半参数法 企业债风险 
我国股市融资融券与股市波动的VAR模型分析被引量：17
《金融与经济》2012年第9期17-20,共4页唐艳 
利用VAR模型、协整分析及脉冲响应等方法,对我国股票市场融资融券试点运行以来的交易情况做实证检验,发现融资交易和融券交易都与股市波动协整,且融券卖空对指数波动的影响要大于融资交易,同时实证结果表明融资融券对股市波动的整体贡...
关键词：融资融券 卖空机制 股市波动 VAR 
经济增长与商业银行不良贷款率波动的VAR模型分析被引量：23
《金融与经济》2011年第1期28-31,共4页岳蓓蓓 郑循刚 
本文在对商业银行不良贷款率进行Hodrick-Prescott滤波的基础上,建立了经济增长与不良贷款率波动的VAR模型,运用脉冲响应函数及方差分解方法分析了经济增长与商业银行不良贷款率波动之间的相关性,结果表明不良贷款率波动对经济增长的速...
关键词：经济增长 不良贷款率波动 脉冲响应函数 方差分解 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部