云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- APARCH

APARCH: 作品数：25被引量：61H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：王泓娜詹原瑞苏涛肖振宇杨虎更多>>; 相关机构：天津大学重庆大学重庆理工大学辽宁师范大学更多>>; 相关期刊：《上海理工大学学报》《系统工程学报》《统计与信息论坛》《大连理工大学学报》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

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典型事实约束下的沪深300股指期货动态保证金设定研究——基于APARCH-GPD模型的VaR度量被引量：5: 《投资研究》2014年第1期46-56,共11页王宣承陈艳; 国家自然科学基金资助项目(71101083;71271128;71331006);上海市教育委员会科研创新项目(12ZZ072);上海财经大学博士研究生创新基金(CXJJ-2011-441); 本文提出了一种新的设定股指期货动态保证金水平的APARCH-GPD模型。它结合了APARCH模型良好拟合收益序列集丛性和尖峰厚尾分布的能力,以及GPD分布充分拟合尾部残差的特点,可提供准确的VaR风险度量。实证结果表明,使用该模型估计沪深300...; 关键词：典型事实股指期货极值理论 APARCH模型