APARCH模型

作品数：18被引量：81H指数：6
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VaR-APARCH模型与证券投资风险量化分析被引量：25
《中国管理科学》2003年第1期22-27,共6页陈学华 杨辉耀 
基本统计分析发现,上证综合指数回报率分布存在尖峰肥尾性,不服从正态分布,并且还具有杠杆效应。本文应用APARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数通过事后模拟和条件单步预测来计算上证综合指数的VaR风险值,然后把它与应用GARCH模型...
关键词：VaR—APARCH模型 证券投资 投资风险 量化分析 杠杆效应 在险价值 
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