AR(1)模型

作品数：54被引量：118H指数：5
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相关领域：理学经济管理更多>>
相关作者：吕敏红罗乔林郭鹏江关清元郭生练更多>>
相关机构：吉林大学浙江大学武汉大学东北师范大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《水科学与工程技术》《牡丹江大学学报》《西北师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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一个简化的新Laplace AR(1)模型参数估计及其渐近性质被引量：1
《系统科学与数学》2009年第1期129-135,共7页朱复康 王德辉 
国家自然科学基金(10571073;J0630104);教育部新教师基金(20070183023);吉林大学数学学院(所)青年基金资助
研究了一个简化的新的Laplace AR(1)模型参数的条件最小二乘估计和最大拟似然估计,并讨论了它们的强相合性和渐近正态性.通过数值模拟和实际例子,说明了最大拟似然估计及模型的优越性.
关键词：LAPLACE AR(1)模型 条件最小二乘 最大拟似然 强相合性 渐近正态性 
正态AR（1）模型参数极大似然估计的精确解被引量：1
《系统科学与数学》1996年第4期344-351,共8页罗乔林 
本文对正态ＡＲ（１）模型，当Ｒ０已知，且时，证明了极大似然估计存在，但不唯一，这与Ｒ０，Ｒ１两个参数整体求极大似然估计的结果有本质上的不同，同时还研究了极大似然估计（）的数学特性与解析表达式．
关键词：ARMA模型 参数估计 极大似然估计 精确解 
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