ARCH族模型

作品数：95被引量：255H指数：8
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中国经济周期条件波动性特征的统计分析被引量：4
《统计与信息论坛》2010年第3期27-32,共6页曾五一 张立 
在ARCH族模型动态地刻画了中国经济周期的条件波动性特征的基础上,分析了有关经济变量的波动机制、波动率对经济变量条件均值的影响程度与方向以及经济变量在扩张阶段和紧缩阶段波动力度差异等问题。得出以下主要结论:中国经济周期波动...
关键词：经济周期 条件波动性 ARCH族模型 
股票市场波动预测的ARCH族模型选择被引量：8
《统计与信息论坛》2006年第4期48-52,共5页庄彬惠 曾五一 
文章基于单步向前预测法,寻找对不同ARCH族波动预测模型进行选择的方法和评判标准,并以上证指数为例,根据有关评判标准,寻找适合我国股市的ARCH波动预测模型。
关键词：GARCH 指数EGARCH 非对称TGARCH 均值GARCH—M 单步向前预测法 
基于ARCH族模型修正EMH理论及实证检验被引量：3
《统计与信息论坛》2004年第2期40-43,共4页周伍阳 杨招军 
以随机游走模型为基础的有效市场假设不能准确描述市场。文章在资产价格满足鞅性的前提下应用具有优良刻画金融数据能力的ARCH族模型修正了经典EMH理论。最后在此假设下实证检验了中国证券市场的弱式有效性。
关键词：ARCH族模型 市场效率 鞅性 证券市场 
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