条件波动性

作品数：9被引量：75H指数：5
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我国通货膨胀不确定性与经济波动的动态相关性分析被引量：2
《社会科学辑刊》2012年第6期135-139,共5页印重 刘金全 马昕田 
国家社会科学基金重大项目(10ZD&006);国家自然科学基金项目(70971055)
后金融危机时期,流动性过剩问题使我国通货膨胀不确定性不断加深,维持物价稳定已成为我国经济发展的当务之急,我国自20世纪90年代以来,通货膨胀与其不确定性之间存在着相互影响的持续性关系,通货膨胀波动将会对经济增长的提高产生积极...
关键词：通货膨胀 经济增长 经济周期 条件波动性 
中国经济周期条件波动性特征的统计分析被引量：4
《统计与信息论坛》2010年第3期27-32,共6页曾五一 张立 
在ARCH族模型动态地刻画了中国经济周期的条件波动性特征的基础上,分析了有关经济变量的波动机制、波动率对经济变量条件均值的影响程度与方向以及经济变量在扩张阶段和紧缩阶段波动力度差异等问题。得出以下主要结论:中国经济周期波动...
关键词：经济周期 条件波动性 ARCH族模型 
通货膨胀与我国经济增长及波动的相关性分析被引量：6
《长春工业大学学报》2008年第3期292-297,共6页张海燕 刘盈 
吉林省教育厅基金资助项目(吉教科文合字[2006]第101号)
通过趋势分解和条件异方差方法检验并描述了通货膨胀与我国经济增长及波动之间的关系,发现我国自20世纪90年代以来通货膨胀与经济增长之间有着非常显著的相互的正向影响关系,而经济波动与通货膨胀之间并没有直接的相互影响关系。验证了...
关键词：通货膨胀 经济增长 经济周期 条件波动性 
经济周期波动中均值水平与条件波动性的状态划分及相关性检验被引量：7
《吉林大学社会科学学报》2007年第3期106-112,共7页刘金全 李庆华 刘志刚 
国家自然科学基金项目(70471016);国家社会科学基金项目(05BJL019);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790078)
我们在向量自回归模型中引入了增长率水平和产出波动性的双区制状态变量和状态之间的马尔可夫转移过程,并对我国经济增长率与波动性之间的影响关系进行了描述和检验。通过检验发现,我国经济增长速度与波动程度之间存在显著的相关性,不...
关键词：产出增长率 经济周期 波动性 马尔可夫区制转移模型 
CKLS框架下短期利率模型的比较分析被引量：5
《山西财经大学学报》2007年第4期97-103,共7页赵静娴 詹原瑞 
国家自然科学基金资助项目(70573076)
在CKLS框架下,采用GMM估计方法,使用我国银行间同业拆借市场、国债回购市场和交易所国债回购市场上的利率数据,对各短期连续时间利率模型进行了参数估计和模型比较。实证结果表明,我国三个市场上的利率波动存在极为显著的均值回复特征...
关键词：CKLS框架 利率模型 GMM方法 条件波动性 均值回复 
工业发展与我国经济增长和经济波动的相关性分析被引量：4
《工业技术经济》2006年第6期63-66,共4页张海燕 刘金全 
国家自然科学基金项目(项目编号:70471016);教育部重大项目(项目编号:02JAZJD790007);吉林大学人文社会科学精品项目资助(项目编号:2003JP005)
本文通过分析和检验工业发展与经济增长之间的关系,发现我国工业产出在经济总规模中所占比重正在逐渐趋于增加,工业产出在水平值上对经济增长产生了正向影响;工业产出增长的波动性是经济周期波动性的重要成分,并对经济周期波动起到连带...
关键词：经济增长 经济周期 Granger影响关系 条件波动性 
中国银行间债券市场国债回购利率随机行为的实证研究被引量：7
《管理科学》2004年第6期62-66,共5页吕兆友 
国家社会科学基金资助项目(02BJY127);教育部优秀青年教师奖励计划资助项目
遵循CKLS的思路,采用广义距方法,选用我国国债月度回购利率数据估计和比较了不同的短期无风险利率的连续时间模型,结果显示,根据所研究的数据样本,允许利率的波动性依赖于利率水平的模型可以更好地描述短期利率的动态变化,对于不同利率...
关键词：条件波动性 利率期限结构模型 回购利率 
经济周期态势与条件波动性的非对称性关联分析被引量：29
《管理世界》2003年第9期18-26,共9页刘金全 张海燕 
国家社会科学基金项目(02BJY019);教育部重大项目(2000ZDXM790009)和(02JAZJD790007)资助
我国的经济周期形态已经出现了新的态势 ,在经济周期分界模糊和波动性降低的同时 ,主要宏观经济变量波动性的关联和反应方式也体现出一定程度的非对称性 ,显示出我国经济增长过程中市场规模和体制转变的动态性和阶段性特征。经济周期形...
关键词：经济周期形态 经济增长 市场规模 经济波动 宏观经济政策 小康社会 小康建设 波动性 非对称性 
经济增长在险水平、条件波动性与经济增长态势研究被引量：12
《中国工业经济》2003年第1期31-39,共9页刘金全 张海燕 
国家自然科学基金 (7990 0 0 2 5 );国家社会科学基金 (0 2JYB0 1 9);教育部重大项目 (2 0 0 0ZDXM790 0 0 9)
经济增长在险水平 (GaR)和条件标准差 (CSD)能够有效地度量国家经济风险波动的单向性和双向性。利用动态时窗和条件异方差模型 ,我们发现我国国家经济风险与经济周期波动密切相关 ,目前的国家风险状态已经体现出明显的稳定性。利用协整...
关键词：国际经济风险 在险增长水平 条件波动性 经济增长 
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