ARMA-GARCH模型

作品数：114被引量：480H指数：12
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波罗的海干散货运价指数波动研究——基于ARMA-GARCH模型的分析被引量：15
《价格理论与实践》2015年第1期82-84,共3页李晶 王婷婷 
国家自然科学基金项目;项目批准号:71473023;"中央高校基本科研业务费专项资金资助"项目;项目编号:3132014311-1
波罗的海干散货运价指数(BDI)是由若干条传统的干散货船航线的运价按照各自在航运市场上的重要程度和所占比重构成的综合性指数,是目前衡量国际海运情况、反映国际间贸易情况的前置指数。本文考虑到干散货运价指数的日收益率服从ARCH过...
关键词：干散货运价指数 波动性 ARMA-GARCH模型 
基于ARMA-GARCH的股指期货实证分析被引量：3
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2014年第5期690-694,共5页李丹 郑伟 张伟伟 徐天群 
国家自然科学基金资助项目(61304181);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2012-Ia-045;2014-Ia-038)
基于沪深300股票指数期货的时间序列数据,研究了股指期货收益序列的平稳性,建立了ARMA-GARCH模型,通过模型中的均值方程和波动方程,发现初期期货市场上的交易状况偏向于风险厌恶型,得到了收益变化的循环周期大约为3.6天,股指期货市场的...
关键词：沪深300股票指数期货 平稳性 ARMA-GARCH模型 商业环 ARCH效应 
基于不同误差分布下ARMA-GARCH模型的国债指数实证研究被引量：1
《合肥学院学报（自然科学版）》2011年第3期16-21,共6页谭常春 张勇 张虎 
教育部重大专项(309017);中央高校基本科研业务费专项(2011HGXJ1078)资助
根据上证国债指数收盘价数据的特征,对其收益率序列建立误差分布为正态、GED和t分布的ARMA-GARCH模型.比较不同分布条件下的拟合效果,得出误差分布为GED和t分布时,模型的拟合效果优于误差分布为正态分布的情况.应用交叉验证法对预测效...
关键词：ARMA—GARCH模型 国债指数 收益率序列 预测 
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