ARMA-GARCH模型

作品数：113被引量：479H指数：12
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新型冠状病毒疫情下利率波动性研究——基于ARMA-GARCH模型被引量：3
《时代金融》2020年第15期95-97,共3页章楷乐 张艺 李金金 
本文基于新型冠状病毒疫情蔓延的市场背景出发,由于疫情属于突发性事件,不是利率波动的关键因素具有随机性、不确定性,因此将新型冠状病毒疫情当做对利率的外部冲击。通过构建ARMA模型消除利率的自相关性,进而建立GARCH类模型进行利率...
关键词：新型冠状病毒疫情 利率 GARCH类模型 
基于ARMA-GARCH模型的黄金现货价格预测被引量：2
《时代金融》2017年第20期249-250,252,共3页徐庆娟 杨彬彬 
混合与缺失数据统计分析广西高校重点实验室科学基金开放项目(GXMMSL201407)
本文以2009年1月5日至2017年1月3日期间上海黄金交易所的Au99.95的黄金现货收盘价为研究对象,对数据进行描述性统计分析、平稳性检验和相关性检验。建立ARMA(2,1)模型,对其残差序列进行ARCH效应检验,并通过建立GARCH模型消除其条件异方...
关键词：黄金现货价格 日收益率 ARMA-GARCH模型 
中国股票市场节日效应的实证研究被引量：1
《时代金融》2016年第3期115-116,共2页邓成 
本文采用2000年12月1日到2014年12月31日的深圳成份指数的日收益率数据作为样本数据,在使用虚拟变量的基础上,利用ARMA—GARCH模型对我国股票市场是否存在节日效应进行了检验,最后给出了政策建议来提高我国股票市场有效性,如培养理性的...
关键词：节日效应 有效市场假说 ARMA-GARCH模型 
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