ARMA-GARCH模型

作品数：113被引量：479H指数：12
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商品期权推出对其标的期货市场波动性的影响--基于豆粕期权的实证研究被引量：10
《数学的实践与认识》2020年第7期46-53,共8页梁朝晖 李波 刘媛嫄 
国家自然科学基金:“基于利差结构的信用违约互换研究”(71371136);国家自然科学基金:“基于多标的、多重复合实物期权的价值研究”(70971098);2019年度天津工业大学“研究生科技创新活动计划”。
近年来,我国金融衍生品市场快速发展,上市了多个期货品种之后,又推出其对应的期权交易,由于期权的推出和交易有可能增加该品种整个交易市场的流动性,改善市场的信息不对称,降低其标的期货市场的波动性,使其更好地实现价格发现功能,从而...
关键词：豆粕期权 波动率 ARMA-GARCH模型 EGARCH模型 
基于HP滤波和ARMA-GARCH模型的人民币汇率趋势预测被引量：8
《数学的实践与认识》2017年第1期70-78,共9页宋博 陈万义 
在复杂多变的金融市场,人民币汇率的变化受多种因素的影响,而人民币汇率的变化又影响着经济生活的方方面面,人民币汇率及其变化特征受到人们的广泛关注,研究人民币汇率变化特征,正确分析与预测人民币汇率的走势,对于国家和各个经济主体...
关键词：HP滤波 ARMA-GARCH模型 人民币汇率趋势预测 
基于ARMA-GARCH模型的股票价格分析与预测被引量：37
《数学的实践与认识》2016年第6期80-86,共7页杨琦 曹显兵 
北京市高校创新人才项目(201306026)
利用时间序列模型对大众公用(600635)股票价格进行分析与预测.首先,通过对数据的初步分析,建立ARMA拟合模型;然后,通过模型检验发现模型残差中存在条件异方差性,通过加入GARCH项消除条件异方差性,得到了ARMAGARCH拟合模型;最后实证分析...
关键词：时间序列 ARMA模型 ARMA-GARCH模型 股票预测 R软件 
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