ARMA-GARCH模型

作品数：113被引量：479H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：王德全曹志鹏张青龙吴燕飞金晓燕更多>>
相关机构：合肥工业大学西安交通大学首都经济贸易大学中国科学技术大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家科技支撑计划中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=统计与决策x
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
中国碳排放权交易价格的波动特征及其影响因素研究被引量：22
《统计与决策》2022年第5期161-165,共5页白强 董洁 田园春 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJCZH079)。
文章利用北京等8个试点交易市场的碳排放权交易价格,就我国碳排放权交易价格的波动特征和影响各省份交易价格波动的因素,分别构建了ARMA-GARCH模型和变截距固定效应模型进行实证分析。结果表明:我国8个试点交易市场的碳排放权交易价格...
关键词：碳排放权交易价格 ARMA-GARCH模型 变截距固定效应模型 节能减排 
钢材价格指数波动率的实证分析被引量：3
《统计与决策》2017年第19期173-175,共3页王松 王超发 孙金岭 
国家自然科学基金资助项目(71640026);国家自然科学基金重大研究计划培育项目(71546119)
文章以Myspic钢材综合价格指数为研究对象,选取1999年6月至2015年6月的月度数据作为样本,应用ARMA-GARCH模型对其波动率进行实证分析。结果表明:钢材价格对信息具有明显的记忆性;供需关系对钢材价格指数波动具有持续性影响;钢材价格下...
关键词：钢材价格指数 波动率 ARMA-GARCH模型 
基于ARMA-GARCH模型的股市量价动态关系研究被引量：10
《统计与决策》2011年第4期144-146,共3页李丽 
文章以GARCH模型为基础,纳入ARMA结构的均值方程形式,建立了描述股价和成交量之间内在关系的ARMA-GARCH组合预测模型。基于股价和成交量的历史高频交易数据,对该模型进行了参数估计和检验,同时对我国股市量价动态关系进行了实证分析。...
关键词：ARMA-GARCH模型 股价 成交量 动态相关性 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部