ARMA-GARCH模型

作品数：113被引量：479H指数：12
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基于混合正态分布的风险价值度量被引量：1
《财经问题研究》2009年第5期68-73,共6页郑玉华 崔晓东 
利用参数方法计算VaR的关键在于对收益率分布形式的假定是否合理。为了充分反映金融收益的统计特性,并更好地刻画厚尾特征,本文在利用ARMA-GARCH模型过滤了收益序列的自相关和波动聚类特性后,采用混合正态分布模型分析资产收益的VaR度量...
关键词：风险价值 厚尾 ARMA-GARCH模型 混合正态分布 
基于CVaR的我国银行间债券回购市场利率风险度量研究被引量：13
《财经问题研究》2008年第11期66-72,共7页曹志鹏 王晓芳 
在银行间债券回购市场利率基本特征分析基础上,利用我国银行间债券回购开始日1997年6月15日至2008年4月20日全部质押式回购每周加权平均利率进行实证研究,建立了基于ARMA-GARCH模型族的利率风险CVaR测度模型。结果表明我国银行间债券回...
关键词：债券回购利率 CVAR 利率风险 ARMA-GARCH模型 
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