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大宗商品价格、汇率和利率与通货膨胀的时变关系研究——基于TVP-VAR模型和小波相干模型的分析被引量：1
《价格理论与实践》2022年第8期110-114,共5页王晓宇 孙竹 汪玲玲 
内蒙古自治区自然科学基金项目“碳捕集、利用与封存(CCUS)项目期权博弈投资决策模型与政策优化研究”(2021BS07001);教育部人文社科青年基金项目“新LPR定价机制下货币政策的宏微观传导效率研究”(项目编号:21YJC790106);2021中蒙俄经济走廊研究协同创新中心(高端智库)项目“碳中和背景下内蒙古与蒙俄产能合作”(ZMEC202106);2020年度内蒙古自治区本级事业单位引进人才科研启动支持经费项目
分析大宗商品价格、汇率和利率对我国通货膨胀的影响具有重要意义。本文采用TVP-VAR模型研究国际大宗商品价格、人民币汇率、利率和通货膨胀之间的时变关系,并采用小波相干模型分析各变量对通货膨胀的影响。结果表明:大宗商品价格和汇...
关键词：大宗商品价格 汇率 利率 通货膨胀 时变关系 
投资者关注、投资预期对指数基金收益的影响研究——挖掘“天天基金”投资者评论数据对食品饮料板块18只基金收益影响的实证检验被引量：1
《价格理论与实践》2022年第6期105-108,194,共5页辛士波 王月辰 魏思远 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“大数据背景下网络舆情的动态预测机制研究”(18YJCZH203)。
在我国指数基金市场快速成长与新媒体技术带来的信息高效、快速传播的背景下,探究互联网情境中投资者关注与指数基金收益关系具有重要意义。本文基于噪声交易理论,引入投资预期,挖掘天天基金网的投资者评论数据,借助TVP-VAR模型,实证检...
关键词：投资者关注 指数基金 投资预期 TVP-VAR模型 
货币政策与汇率制度对国际收支的影响研究被引量：1
《价格理论与实践》2022年第4期110-114,共5页何剑 赵雯 魏涛 郑智勇 
国家自然科学基金项目“宏观审慎政策与货币政策协同向实效应研究”(71863031);新疆维吾尔自治区研究生科研创新计划“数字金融发展与货币政策渠道效应”(XJ2020G092);新疆维吾尔自治区普通高等学校人文社会科学重点研究基地资助项目“丝绸之路经济带大数据金融体系建设与应用研究”(XJEDU2017RS056)。
如何提升货币政策工具与汇率目标的有效配合实现外部均衡,是新时期我国扩大对外开放进程中亟待厘清的重要问题。本文基于2006年11月至2021年6月的月度频次数据,通过构建时变参数随机波动率向量自回归模型进行时变分析。研究表明:在国际...
关键词：货币政策工具 汇率制度 国际收支 TVP-VAR模型 
我国房地产价格与消费者预期的动态关联研究——基于现房价格与期房价格相互影响视角的分析被引量：4
《价格理论与实践》2021年第6期80-84,140,共6页董会元 黄珊 李均超 
完善我国住房交易制度,促进房地产市场健康发展具有重要现实意义。本文采用格兰杰检验和TVP-VAR模型,研究我国房地产市场的价格发现功能以及现房、期房房价与消费者预期的动态关系。研究表明:我国期房与现房价格具有双向价格发现功能。...
关键词：期房价格 价格发现 消费者预期 TVP-VAR模型 
中国金融压力的测度和时变特征研究——基于MIMIC和MS-AR模型的分析被引量：1
《价格理论与实践》2020年第9期102-106,共5页苗子清 
金融压力反映金融体系的系统性风险,有效测度金融压力对于维持金融体系稳定具有重要意义。本文在系统分析金融压力影响因素和表现特征的基础上,运用多指标多因素(MIMIC)模型测算得到反映中国金融压力水平的金融压力指数,并运用马尔科夫...
关键词：金融压力测度 时变特征 MIMIC模型 MS-AR模型 
货币政策、财政政策与产业政策协同性研究——基于TVP-VAR模型的实证分析
《价格理论与实践》2020年第9期107-110,179,共5页王雅琴 
《基于供给侧改革视角下的我国绿色金融创新发展研究》,编号2019019。
关注财政、货币与产业政策的协调配合及其宏观经济效应具有较高的研究价值。本文选取2011年1月至2020年8月的月度数据,建立包含财政、货币、产业(外贸)政策与宏观经济四因素的时变参数向量自回归模型,并从时间和时点两个维度分析四个因...
关键词：财政政策 货币政策 产业政策 宏观经济 TVP-VAR模型 
农产品价格波动及其随机性因素影响研究被引量：11
《价格理论与实践》2020年第3期67-70,177,共5页郭丹 谭莹 
国家自然科学基金面上项目(项目编号:71973046);广东省自然科学基金面上项目(项目编号:2019A1515011479);广东省现代农业产业体系生猪创新团队(编号:2020KJ126)。
保障农产品有效供给、稳定农产品价格事关民生。本文利用农产品批发价格指数、食品类居民消费价格指数及不同属性中粮食类、畜肉类、鲜菜类居民消费价格指数的月度数据,构建时变参数向量自回归模型(TVP-VAR),对农产品价格波动及其随机...
关键词：随机性因素 农产品价格水平 农产品批发价格指数 TVP-VAR模型 
房地产业金融风险溢出及其防范研究——基于时变Copula-CoVaR模型的分析被引量：7
《价格理论与实践》2020年第2期87-90,175,共5页姜堃 
房地产业金融风险的不断积累,是构成系统性金融风险的潜在影响因素。本文基于TGARCH模型拟合了房地产业对其他金融业的边际分布,主要使用时变SJCCopula-CoVaR模型分析房地产业对银行业、证券业及其他金融业的风险溢出效应程度和差异。...
关键词：房地产业 金融业 系统性金融风险 Copula-CoVaR 
日本非常规货币政策对中国产出的溢出效应研究
《价格理论与实践》2020年第1期82-86,共5页王若涵 阮加 
国家社会科学基金资助项目“负利率理论研究”(17BJ034)。
本文对日本非常规货币政策对中国产出的冲击方向和传导路径进行理论推导后,通过构建带有参数时变特征的TVP-VAR模型,探究日本央行全面宽松政策CE、量化质化双宽松宽松政策QQE和负利率政策NIRP时期对我国经济的溢出效应是如何从货币政策...
关键词：日本货币政策 负利率 溢出效应 TVP-VAR模型 
美联储加息对资本市场的影响研究——基于时变视角下的分析被引量：4
《价格理论与实践》2018年第5期107-110,共4页刘传哲 陈慧莹 
中国矿业大学双一流建设项目(2018WHCC07)
自2015年12月美联储启动新一轮的加息周期以来,截至2018年3月,美联储已加息6次,意味着美国逐步退出超宽松的货币政策,这对于国际资本流动配置将会产生广泛影响。本文利用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,探究了美联储加息对资本市场的...
关键词：美联储加息 金融资产价格 汇率渠道 TVP-VAR模型 
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