BLACK-LITTERMAN模型

作品数：56被引量：98H指数：6
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相关机构：中国科学技术大学北京大学山西财经大学对外经济贸易大学更多>>
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基于VECM和BLCOP模型的动态行业战术性资产配置被引量：1
《数理统计与管理》2021年第2期310-318,共9页徐美萍 于健 杜泉莹 
北京市自然科学基金资助项目(1182008);2019年度青年基金项目(PXM2019_014213_000007).
选用上证行业指数中5个表现较好、相关性较为稳定的行业指数从2009年1月到2019年2月的月度数据进行动态建模.运用向量误差修正模型对收盘价进行拟合,并把预期收益作为绝对观点的收益;采用多维有偏t分布作为收益的先验分布,并把观点与先...
关键词：BLACK-LITTERMAN模型 COPULA 向量误差修正模型 投资组合 
基于马尔科夫区制转换及Black-Litterman模型的大类资产组合模型研究被引量：4
《数理统计与管理》2020年第4期617-632,共16页周亮 李红权 
国家自然科学基金面上项目(71871092);湖南省教育厅科学研究优秀青年项目(18B485)。
传统的均值-方差模型由于对输入参数过于敏感,限制了其在实践中的应用。BlackLitterman模型通过贝叶斯方法对投资者主观观点和基准组合进行加权,可以在一定程度上弥补均值-方差模型的弊端,在实践中得到了广泛的应用。本文在Black-Litter...
关键词：BLACK-LITTERMAN模型 马尔科夫区制转换模型 投资组合 资产配置 
基于Black-Litterman模型与Meucci理论确定投资组合权重被引量：1
《数理统计与管理》2015年第4期741-749,共9页葛颖 程希骏 符永健 
中国科学院知识创新工程重要研究方向项目(KJCK3-SYW-S02)资助
为考虑投资者线性选择观点和非线性偏好,在确定投资组合中各资产的投资权重时,本文提出了以下的方法：首先利用Black-Litterman模型,结合投资者的线性选择观点,得到权重w的估计值w0-＊。其次以w0-＊为标准,用蒙特卡罗方法模拟出w1,w2,…...
关键词：完全弹性极值 投资者风险偏好 BLACK-LITTERMAN模型 风险补偿率 
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